成功へのステップ

私は以前から、最初はDemoで徹底的に練習せよ、と言ってきました。この考えには何ら変わりはありません。私のお薦めするプランは、

ステップ１　デモトレードで徹底的に練習して、自分の戦略できちんと勝てることを証明

ステップ２　最小通貨単位で取引開始

ここで、リアルマネーがかかると案外でもトレードどおりに行かないことに気づきます。トレードにはメンタルな部分が大きく作用するからです。

うまくいかなければ、ステップ１に戻り練習してステップ２を試し、を繰り返し、そこまでうまくいってはじめて、本格的にお金をかけていけばいいわけです（＝ステップ３）。

ステップ１、２をあっさり通り過ぎ、ステップ３に突入していませんか？こういう人が多いと思います。これでは退場を食らうのも当然ですよね。今はお金をかけなくてもいくらでも練習できる訳ですから、なぜお金をかけちゃうのか本当に不思議です。

私がトレードを始めた頃は、最小通貨単位が10万通貨、という業者がザラでした。これが１万に下がったあたりから、FX人気が出てきた印象です。

しかし、ひろせ通商では、1000通貨単位でも取引できます。練習にもいいし、資金が少ない人にもいいわけで、本当にFXの敷居が下がったなと思います。

是非チェックしてみてください。

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トレードの基本

なかなか難しい相場が続いております。

一国のファンダメンタルズなんて、そう短期間に変化するものではないはずですが、相場は動き続けます。私は、長期的にはファンダメンタルズに沿って動き、短期的にはテクニカル的な要因によって価格が決まる、と考えています。なので、デイトレードしかしない私は、100%テクニカル分析に頼っているわけです。

デイトレードをする上で、重視していることは2つあります。１つは上位足のトレンド、もう一つは下位足の値幅の凝縮と拡散です。

まず、トレンドの発生していない相場ではブレイクを狙っても負けます。なので、上位足でトレンドが出ていることが必須です。私の場合、上位足は１時間足にしています。

次に、下位足を見ます。相場が大きく動くためには、その前にいったん保ち合いを形成する必要があると考えています。「ジャンプする前にいったんしゃがむ」ようなイメージでしょうか？

これが、上位足のトレンド方向にブレイクするとエントリーする。これが私の基本的な考え方です。

保ち合いを、つまり相場の凝縮を見る方法として代表的なものは、ボリンジャーバンドとNR7でしょうか？ボリンジャーバンドは説明の必要はないと思います。NR7とは、過去７本のバーのうち、一番短いバーが出現することを指します。ボリンの収縮、NR7とも、ブレイクの前兆となります。

NR7は手作業で計算するのは非常に大変です。せいぜい日足しか無理でしょう。参考までに４時間足でのNR7発生を教えてくれるシグナルを紹介します。

興味のある方は、２０日間無料ですので試してみてはいかがでしょうか？

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私が使っているチャートの紹介

週末を利用して、普段私が見ているチャートのパラメーターを紹介します。

使っているチャートはMeta Trader 4。

これは五分足。

最近はバーチャートを使っています。何となく、ローソクよりも価格がわかりやすい印象です。

１）　ボリンジャーバンドは期間２０、表示移動０、偏差１を点線で、２を実線で。

２）　移動平均線は、T3 moving average(8)、20EMA、50EMA、100EMA、で、おおざっぱな方向感や、サポート＆レジスタンスを確認しています。

３）　サブウィンドウはADX（８）、RSI(14)

４）　左上には「b-clock modified」を使い残り時間を表示させています。

T3 moving averageとb-clock modifiedは標準ではついてきませんので、DLする必要があります。googleなどで、「b-clock modified　MT4」って感じで検索すれば簡単に見つかります。

５）　15分足と1時間足には平均足を表示させ、トレンド判断に使っています。

Meta Trader 4は非常に優れもので、様々なindicatorを表示させることができ、Webでoriginal indicatorが無限に手に入ります。プログラムに詳しい人ならば、自動売買のプログラムも作ることができます。私はもう、MT4なしではトレードできません。

以前までは、MT4を使うためには海外のFX業者にDemo口座開設する必要がありましたが、現在ではODL JAPANでDEMOおよびLIVE口座を開設することができます。

MT4に興味のある方は是非チェックしてみてください。

私の必勝パターン

私が好きなチャートパターンが現れました。

どの方向に、どうなったら、どこでエントリーして、どこでクローズ、どこでロスカット、かは秘密。だいたい、82-3%位の勝率です。

バックテストの日々

皆様　こんにちは

昨日、ルールを守る、という話をしましたので、それについて解説します。

私は、実際取引しているときは何も考えていません。チャート上に現れた、自分の信じるサインが出たらその通りに取引する。それだけです。

それ以外の時は何をしているかというと、もっといいサインがないか？ということを常に考えています。

考える手順として、

１）どの値動きを取るか（ブレイク、押し目買い戻り売り、カウンターetc）

２）それにもっとも適したテクニカル指標は何か？

３）その指標と自分の生活リズム、狙う利幅、許容できる損失などに適した時間軸は？

こういうことを考えるわけです。

日頃からこんなことばかり考えると、たまに、ピンとくる時があります。

そうなったら、エントリー、ロスカット、リミットのルールを決めバックテストを開始します。だいたい６ヶ月分くらいはやります。これが結構大変で、マウスは汗で濡れ手の神経がしびれてきます。ほとんどは、バックテストをやってみると、いろいろ問題が出てきます。この時点で、ルールを修正したら上手くいきそうなのか、駄目なのか雰囲気はわかります。

バックテストでいける感触をつかんだら、デモトレードで試してみます。案外、バックテストどおりには行きません。バックテストの半分くらいの利益が出たらそれで成功ではないでしょうか？たとえ利幅が極めて少なくても赤字でなければあとは時間と回数を重ねればお金は増えていくわけです。

個人投資家は、勝ちパターンが２つあれば十分と思っております。あとは、打ち出の小槌のようなものです。私の場合、１つは見つけているので、継続的にFXで稼いでいけていますが、それでも波がありますので、二つ目が欲しいのです。

最近試している手法のバックテストの結果を示します。

赤字の月、赤字のペアがあるのが気になりますが、試してみる価値はありそうです。この理論値の半分でもとれれば最高なのですが。

なかなか勝てなくて悩んでいる方、是非このような作業をやってみてください。なにしろタダですから。

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トレードアイデア

しろふくろう様がかなり前からブログで紹介し、いまやだいぶ市民権を得てきた、NR7。MetaTrader4で自動で表示させるindicatorも販売され、活用している方も多いのではないでしょうか？

これをもっと自分にとって使いやすくするにはどうしたらいいか、いろいろ考えています。そのアイデアの一つを紹介します。

一番疑問に思うのが、なぜ、「７」なのか、ということ。フィボナッチ数でもないし、１週間ならバーは５本である。

逆に考えれば、「７」ではなく、もっと長い数字ならば、更に値幅が凝縮し、勝つ確率が高くなるのでは？なんてことを考えています。

具体的には、日足で「NR13」とか、４時間で「NR24」、１時間足で「NR89」などなど。どうでしょうか？データを取るには少々時間がかかりそうですが、きっと、もっといい組み合わせがあるんじゃないかな？と考えています。

もし、いい組み合わせが見つかったら、「プチ・トレイダーのNR＊＊」な～んて名前付けてみますか（笑）

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ブレイクアウト

私の手法は、トレンドが出ているときには有効ですが、トレンドが出始めるとき、つまり、一番動くときには手出しできません。

これを何とかしたい、というのが今の課題です。トレンドが出ているときと保ち合いで、戦略を変えて収益を上げようという考えです。

豪ドル円のチャートです。昨日のブレイクを検証してみました。

相場が保ち合いに入り、青のボックスの中で推移しています。ボリンジャーバンドは収縮に向かいったところで、ボックスを割っていきます。

ここがエントリーポイントですね。

今日のＦＸコラムにも書きましたが、「ボリンジャーバンドの収縮」、「NR7」、「三角保ち合い」のような、値幅が凝縮して爆発するサイン、をうまくものに出来たる戦略を考えています。

ただ、私の場合、ＰＣに張り付いて居ることが出来ませんので、ある程度、逆指値を置くだけでいい方法を考えなくてはなりません。

となると、MACDとか移動平均線はなかなか使いづらいものがあります。

また、結構騙しが多い、というのも悩みの種です。

この辺をクリア出来れば、いい戦略ができあがると思うのですが・・・

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トレンド表

私のブログに貼ってある、「トレンド表」

実は、私のトレードの全て、と言ってもいいくらい重要なものです。

基本的には、４時間と日足のトレンドが一致しているペアを見つけ、その方向にポジションを作る、という方針です。今なら、どのペアでもショート、ということになります。

このトレンドに逆らってポジションを作ることは１００％、ありえません。これは、勝つ確率を上げる為に絶対必要なことです。

週足は参考程度に見ていますが、デイトレでは、あまり影響を受けないと思っています。

ちなみに、矢印の横の「Ｓ」については、いままで何も解説していませんでしたのでこの機会に説明しておきます。

S = Setup、の意味です。

私の基本方針である、「ＴＦブレイクアウト！」では、戻り高値（押し目）を超えただけではトレンド転換とみなしません。戻り高値（押し目）を超えた後、再度その価格を超えてくる必要があります。一回超えただけでは、単なるオーバーシュート、の可能性もあるからです。

つまり、戻り高値や押し目を一度超え、次に超えたらトレンドが変わりますよ、という意味です。

ただ、このSetupの状態で、どうトレードしたらいいかは、現在検討中です。今のところ、Setup状態であっても、元のトレンドの通りにトレードしても儲かるようですが、トレードを避けることでリスクを回避できるものとも思っています。

今まで矢印が小さくて見にくかったので、大きくしてみました。いろいろ考えてみてください。

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2007年を振り返る

皆様　おはようございます

今年のＦＸライフはいかがでしたか？

なんと言っても、ことしは「サブプライム問題」に振り回された一年でした。アメリカだけではなく、世界的にも影響が出た大問題となりました。

株価は下落し、いままで買われていた通貨は暴落しました。円はかなり買われましたが、いままで売られていた分を手じまいされたに過ぎず、実際、日経平均はマイナスで年内終了しました。

そのような相場でしたから、今年は、「スワップ派」にとっては苦しい一年だったと思われます。きちんとレバレッジ管理が出来るトレーダーなら、スワップ収入で損はしないですんだと思いますが、管理が甘いと撤退を余儀なくされた人も少なくないと思います。

ここ数年は、一方的な円安でしたので、ひたすら円売りをしていれば儲かる相場でしたが、ついにその風潮も変化してしまったわけです。

最近、ＦＸで何億脱税、というニュースが飛び交っていますが、個人的な印象としては、円売りブームに乗っかってひたすら円を売っていた人、とおもいます。脱税で、追徴課税、そして、今年の相場で損をして、という二重の苦しみを味わってる気がします。

投資とは正直なもので、他人を羨んでも、自分の儲けは増えません。このようなニュースに振り回されず、自分のトレードに徹することが大事ですね。

私自身は、いままで、長期投資と短期と、両方行っていたのですが、今年、長期投資は止めました。今思えば、120を割った時点で全ポジションをクローズしておいて本当によかったと思います。クローズする勇気がなければ、今頃赤字どころか、撤退を余儀なくされていたでしょう。

今は、ひたすら短期投資の磨きをかけることに専念しています。まだ、運用成績には納得していないので、レバレッジはかなり押さえています。来年は、なんとか、もうすこし勝率を上げて行きたいと思います。

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私のトレードスタイル

週末なので、私のトレードプランについての考え方をまとめておきます。

・短期か長期か？

私は以前は、スワップ狙いの長期口座とスウィングトレードの２本立てで勝負していました。しかし、現在は、長期投資はお勧めしません。なぜなら、先の相場は誰にも分からないから。ドル円が124円をつけたとき、だれがその後の111円を予想したでしょうか？長期投資をするなら、レバレッジはせいぜい３倍まで。これは投資と言うより、外貨預金に毛の生えた程度でしょう。このていどの利益で満足できる方はいいのですが、きっちり利益を上げるには、レバレッジを効かせて、ストップをきちんと置いて短期トレードに徹するのがベストです。問題は、短期トレードの技術、ということでしょう。その技術を磨くことが大事です。

・ファンダメンタルズかテクニカルか？

一般に、長期予想はファンダメンタルズ、短期予想はテクニカルが優れていると言われています。よって私はテクニカル中心です。短期的にはファンダメンタルズは役に立たないことが多いです。例えば、現在は欧州や資源国にお金が集まりやすいです。しかし、単純にその通貨を買って儲かるでしょうか？最近は、これらの通貨の変動幅が大きく、上がるときは速いけど下がるときも速いです。一方、テクニカルでは、チャートに今現在の相場の流れが見えます。どんな強い通貨でも売られるときは売られます。それらのチャンスを見のがさないためには、テクニカルを活用するのがベストです。

・取引通貨ペアは？

現在の私の扱っている通貨は、ドル円、ユーロ円、ポンド円、豪ドル円の４つです。くりっく３６５を使っている以上、対円が中心になります。私の場合、綿密に計画を立てることが出来るのは、せいぜい４ペアぐらいのようです。これ以上増やしても、相場の雰囲気というか、流れを見つけることが出来ません。この辺は、人それぞれと思いますが、あまり勝てなくて困っている方は、ペアを限定して、そのチャートをじっと見続けてみるのはいかがでしょうか？何かが見えてきますよ。

・レバレッジは？

最近はあまり高いレバレッジをかけていません。４つのペアに投資するとして、最大４ポジ。これが、総合して、レバレッジ１０倍程度です。４つ同時にエントリーすることは殆ど無いので、レバレッジは１０倍以下、ということになります。案外、この程度の方が精神的に余裕がでて、思い切った取引が出来、運用成績が良いという結果が出ています。

大雑把にはこんな感じですね。

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ダウのチャート分析

あらためて見直すと衝撃的な下がり方をしているダウのチャートです。（チャートを大きくしてみました。見やすいでしょうか？）

一時期は、相場とダウとの関連も薄れはじめていましたが、こう下げられると、そうもいってられません。

高値をつけた後の急落だけあって、これがダウントレンドに結びつくものとは、今の時点では考えにくいのですが、

まずは、赤丸の窓埋め、50%戻しの13360付近、雲の上限の13315

このあたりが一つの目安のなるのではないでしょうか？

また、３日後には、遅行線と９／１８の急落とが接触します。多分、下に抜けるでしょうから、上がりにくい展開が想定されます。

注意していきましょう。

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各ペアの週足トレンド

昨日週足のトレンド判断が間違っていたと書いたのですが、結局は間違っていなかったようです。再度訂正いたします。

調べてみると、サブプライム後の急落時のＭＴ４のデータが、一部上手く表示できていなかったようです。他の会社のチャートでも調べなおして確認しました。

そういえばあの頃、このせいでWeekly PIVOTが上手く表示できなかったんですが、忘れてました。

ということで週足チャートをアップします。

ということで、すべて、前回安値を割っているのでダウントレンドです。正確に言うと、再度安値を更新して初めてダウントレンド成立ですので、アップトレンドからダウントレンドへ転換中、または、保ち合いといった方がいいのかもしれません。

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私の押し目買い手法

私が押し目買いをするときの手法の一つを紹介します。

条件：

　①４時間足でアップトレンドの最中に下落

　②日足でアップトレンド

エントリー：

　前回安値ー前回高値の50%戻しから61.8%戻しの間で買い

ロスカット：

　前回安値割れ

ターゲット：

　前回高値越え

ある程度アップトレンド継続に自信がある場合に有効であるため、日足でアップトレンドを確認できるとき、という条件が重要となります。週足もアップトレンドだと、なおいいです。

ここで、50%戻しから61.8%戻しの間、とした理由は、ロスカットを前回安値、ターゲットを前回高値とした場合、risk＜rewardとなるためには50%以上戻す必要があるからです。

61.8%を越えると、100%戻しが視野に入って来るため、この範囲でエントリーした方が勝率が高いと思っています。もちろん、トレンド継続ならば、もっと戻すまで引きつけてもいいのですが、そうすると、エントリーできない可能性の方が高くなってしまいます。

他にも押し目買いのやり方の工夫はあるのですが、これが一番シンプルだけどわかりやすいと思います。

もちろん、戻り売りはこの逆でOK。

現在、豪ドル円を102.11でロング、としています。さてどうなるでしょうか？

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だまし回避のテクニック

さて、割ったように見えたポンド円のトレンドラインでしたが、今のところ、だましに終わった印象です。

こういうだましを回避するにはどうしたらいいでしょうか？

最近の私の戦略は、トレンドラインですぐに逆指し値をするのではなく、チャートに示した赤い水平線（下）を割ったところでエントリーするようにしています。

つまり、トレンドラインを割って一度戻り、再度下がったときに、トレンドライン割れが有効、とするわけです。

当然、儲けは少し減りますし、一気に割ってくる場合はエントリーできません。しかし、だましを回避する、というメリットのほうが大きい気がします。

今のところ、これでうまくいっていますが、本当にこれでいいかどうかは、まだ結論は出ていません。アイデアのひとつ、ということで。

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ダウのチャート分析

ダウの日足チャートです。とりあえず、底からは反発しています。

ただ、このチャートを見てもわかるとおり、５波を形成するならば、最後の下げが来る可能性があります。そうならないためには、丸で囲んだ間近高値を超えて欲しいところです。

ただし、エリオット波動では、１波のボトムを４波のトップは超えない、という大原則があります。一応、金曜日の高値は超えていますが、まだ誤差範囲と考えています。

まずは、１波のボトムを確実に超えるまでは急落リスクがつきまとう。間近高値を超えるまでは、上昇トレンドへ復帰とはならない。そういう目で見ております。

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EURUSD下抜けパターン

EURUSDの４Hチャートです。

典型的な下抜けパターンでした。トレンドラインにまとわりつくような動きの後下抜け、その後トレンドラインに頭を押さえられ下落。

下を抜けた段階では、まだ、このトレンドラインが本当に有効かどうか自身がありませんでしたが、レジスタンスになったのを見て、売りサインと考えました。

ちょっとで遅れたのでそれほど稼げませんでしたが。

このような、典型的パターンを何個か習得して、それのみひたすら待つ、という戦略でも十分勝っていけると思います。

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私の戦略

私の投資スタイルをまとめておきます。

現在使っている口座は３つ。長期投資用が二つと、デイトレ。

長期投資は、基本的にドル円が中心で、先日の下落で、ユーロ円、ポンド円、豪ドル円を仕込み始めました。

実は、一番多くの証拠金を預けているのが、長期投資用の口座です。

ここで、大金を使って、低レバの安全な長期投資を行い、安定したスワップ収入を維持しています。

長期口座のうち一つは、ほとんどレバレッジを上げない、外貨預金代わり（口座A）。もう一つは、先日書いたピラミッディングを行っている口座（口座B）。このピラミッディングが成功したあかつきには、かなりの利益が出るはずです。完全に捕らぬたぬきの皮算用ですが。

ドル円を中心にしている理由は、円売りは今後も続くことと、クロス円はかなりの高値であるのに対し、ドルは歴史的な安値なのでお買い得と考えているから。

目先の相場観は、ドルはそれほど強くはないかもしれませんが、近い将来必ず復活してくる、との読みでアメリカに投資しているつもりです。

短期口座は、現在は一つだけ。

毎朝、PIVOTの指し値を入れ、チャート上breakの予感がした時は、トレンドフォローの取引に変更します。この切り替えが大事だと思っていますし、私の課題でもあります。

このように、自分の戦略を明確に考えておくことは非常に重要です。

デイトレのつもりで作ったポジを塩漬けにする、よくある話ですが、レバレッジ管理、リスクマネージメントが出来ていない証拠です。

相場のない週末にゆっくり考えてみませんか？

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長期投資戦略

私は、今、長期投資はドル円を中心に仕込んでいます。

ここ数年、円安、ドル安であったため、ドル円の長期投資はスワップを除けばそれほど成功したと言える状況ではありません。

では、なぜ、ドルなのか？

まず、円売りに関しては、あまり異論はないと思います。世界中が好景気に沸く中、日本だけ取り残されています。日銀はデフレ脱却といってますが、今の日本の景気回復はあくまでも、好調な諸外国の外需が原因であって、内需の拡大ではありません。まわりを見渡してみましょう。景気良さそうな人はいますか？少ないでしょう？

次に、対象通貨。今は、資源国や欧州通過がブームです。すでに、数年来の高値圏まで買われています。チャート的にみても、上値余地があり、数ヶ月単位で言えば、いい投資先と思います。が、いかんせん、すでに割高です。

では、ドルはどうか？ドルは、ドルインデックスを見てもわかるとおり、歴史的なドル安です。実際のアメリカ経済はどうか？株は好調そのもの。雇用は増え続け失業者も少なく、個人消費も衰えていない。心配事は住宅関連だけではないか？

それも、最近は、薄れつつある。今回の相場がいい例であろう。もし、本当にアメリカ経済が弱いならば、２日で市場が落ち着く、なんて考えられない。明らかに、そういうリスクイベントからの回復力がある。これは、ここ最近徐々に強くなってきているように思う。

どうしても、ドルは、基軸通貨だけあって、ネガティブな面が誇張され、過剰反応される風潮がある。世界で何が起こっても、ドルが関連しているから、ドル売りにつながってしまう。逆に考えれば、それほどドルは世界の基軸通貨として確固たる地位を築いている、ということと思う。

そう考えると、まだ終わりそうにない円売り、歴史的な安値圏のドル。

この組み合わせは、長期投資では最高の選択ではないかと思う。そういうわけで、数ヶ月から数年という単位での長期投資では、円売りドル買い、と考えている。

異論は多いと思うが、私はこう考えて長期投資をしている。

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安眠できる長期投資

先ほどは、デイトレについて書きましたが、それでも、時間の都合やらなにやらで、デイトレは無理、という方は、長期投資、ということになります。

じゃあ、そういう時はどうしたらいいか。

最初は、レバレッジを下げる

だいたい、３倍前後にすべきです。証拠金100万円なら、３万通貨単位くらい。もちろん、これでは、大して儲かりません。

そこで、この「最初は」という言葉が重要となります。

ここで、「ピラミッディング」という手法をお勧めします。

ピラミッディングとは、最初に小さなポジを作り、じっと待つ。すると、長期的には円安は間違いないでしょうから、円安と、スワップで平均コストがかなり下がります。今なら、一ヶ月で50銭くらい下がる訳です。

たとえば、今、この相場の勢いで、121.20付近で新規にロングをつくるのは、勇気がいりますが、115円くらいにポジを持っていた場合、平均コストは118円程度になります。こう考えると、かなり買いやすいわけです。

こういう形で、スワップを貯めて平均コストを下げ、買い増し、を繰り返します。すると、最終的にはかなり安全なコストで大きなポジが出来ます。すると、黙っててもお金が増える、という環境が作れるわけです。

ただし、注意点があります。

①買い増しを急がないこと

②コストが割れたら一旦撤退して作り直すこと

③円安が終了したらおしまい

です。①については、ほんとに滅多に買い増しのチャンスは来ません。今年で言えば、2月の中国株下落と、今回の下落、の二回くらいです。こういう暴力的な下げが起こった時のみ買い増しします。この、「我慢」が極めて重要です。

②ポジが大きくなるため、含み損を抱えた場合、かなり危険な状態になります。絶対に、S/Lはきちんと設定しましょう。下がった時は、また下で作り直せばいいだけのことです。

③これも重要。今の金利相場では、日銀が継続的に利上げに踏み切るようになるまで、円高には反転しないと思います。が、ここは、本当のところは誰にもわかりません。この点が、長期投資よりデイトレを勧める理由です。

そんなわけで、これが私の勧める投資法です。これが全てではないですし、もっといい方法もあるかもしれません。ただ、大事なのは、きちんとしたルールを作ることと思います。直感トレードでは、いつかはやられます。感が大事と言っているプロもそのベースにはきちんとしたファンダメンタルズ、テクニカルの分析をしているはずですので。

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デイトレの勧め

日本の個人投資家は、まず円売りからはいるのが殆どだそうです。

昨日の、円買いで苦しい思いをしている方も多いのかもしれません。

私も、過去にこういう相場で何度もやられました。多分、総額では5000万くらいはやられていると思います。

よく考えると、当たり前の話なんですよね。このような円買いは、必ず、年に数回来ます。長期で円売りをしている場合、毎回、そこで痛い目に遭うわけです。つまり、戦略自体に問題があるのだと思います。

で、私の最近の戦略です。

テーマは「安眠できる投資法」です。

考え方は二つ。

一つ目は、必ず、ストップを設定したデイトレード。

二つ目は、ちょっとぐらい下がったところではびくともしないくらいのレバレッジでの長期投資。

です。

特に、最近はデイトレードに力を入れています。

デイトレードの利点は、

①トレンドが変わっても、柔軟に対応可能

②ストップをきっちり設定することで、レバレッジを挙げることが出来る（＝資金効率がいい）

③よく眠れる（これが一番大事！）

何百万も含み損を抱えてしまった場合、夜も眠れない気持ちになるでしょう。正常な精神状態ではなくなり、本業の仕事もおろそかになるかもしれません。

投資で辛い思いをしてはいけません

辛い思いをする投資は、方法が間違っていると思いましょう。

デイトレはもちろん簡単ではありません。私も、負ける時はけっこう負けます。ただ、負けても、すぐ次に切り替えられます。例えば、昨日、ストップに引っかかったとしても、今日からショートに気持ちを切り替えればいいわけです。

私は、MACDでトレンドの方向を確認しながらPIVOTを利用したデイトレを行っています。ここ数日であれば、7/9の記事では、まだ買いサインが出ない、ということで、指し値はショートにしています。この傾向は続いており、結局、ロングの指し値を入れていないので昨日の急落で損失は回避できました。

これは、一例ですが、何か一つでいいので、デイトレの戦法をマスターする。それをひたすら追求する、というスタイルでやっていくのが、絶対にいい投資法、と思っています。

もし、今、辛い思いをしている方がいれば、ぜひ、この機会に投資法を見直して見てください。

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PIVOT戦略の見直し

最近、すこしづつPIVOTを利用した取引を再開しております。

今までは、機械的に、S1、S2で売って、B1、B２で買う、という指し値をおいていましたが、これでも結構勝てる一方、BOPをつけた時に、大きな損失を被ります。

これをいかに防ぐか、それが最大の問題です。

まず、私のPIVOTチャートをお見せします。

上は時間足にPIVOTを引いたもの。下は、日足に一目均衡表、MACD、パラボリックを表示させたもの、です。

基本方針は、これらの指標を参考に、トレンドを確かめ、指し値を変えています。

もし、上昇トレンドならば、B1とS2に指し値をおいています。下降トレンドならS1とB2に指し値をおいています。

昨日の朝の時点では、クロス円は全て上昇トレンド。ドル円は、MACDで売りになっておりトレンドの変化が見えていました。

そういうわけで、ドル円はB2、S1、ユーロ円、ポンド円、豪ドル円はB1、S2に指し値をおいています。

結果は、ドル円B2→B1、ユーロ円B1→PIVOT、ポンド円B1→PIVOT、豪ドル円S2→S1、B1→PIVOTと、５回エントリーし、全勝に終わりました。

今回はたまたまうまくいきましたが、先週はけっこう負けました。現在は、どのトレンド指標が一番有効か、テストしています。

ちなみに、今日の所は、豪ドル円B1、S2。ドル円B2、S1。ユーロとポンドは金利発表に関わるイベントリスクのため指し値回避しております。発表後に入れるかもしれませんが。

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ロスカット

「ロスカット」

いやな響きである。しかし、投資家にとって、永遠の課題であろう。

掲示板を見ると、ロスカットは置かない、と豪語している人をたまに見かける。極めて危険なことだ。

私自身も、為替を勉強していく過程で、「ロスカット有り」→「無し」→「有り」と変化している。

一時、ロスカットを外したのは、待っていれば大丈夫な例が極めて多かったことと、自分に対する慢心である。が、しかし、為替をやっていると年に数回は、予期せぬ大相場を経験する。このときがつらい。

私の考えでは、投資でつらい思いをしてはいけないと思う。たしかに、耐えて耐えて、スワップ稼いで、待ち続けることによって、ロスカット無しでやる人もいるだろう。が、それで幸せだろうか？

更に言えば、耐えた先に、相場が戻ってきたからいいものを、戻らないことだってあり得るわけである。そんな不確実なことに、大切なお金をかけていいものだろうか？

とある超有名ブログで読んだことがある。

「利益の計算の前に損失の計算をしろ」

是非、心にとめておきたい言葉である。

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順張りか逆張りか

順張りと逆張り。

流れに身を任せるか、逆らうか？の違いである。

私は以前、両方やっていた。どちらかと言えば、逆張りのほうが多かったかもしれない。

今は殆ど順張りである。

逆張りのメリットは、

エントリーしやすい（それが正しいかどうかは別として）。たとえば、100pとか150p下がれば買う、などのルールを決めればよいだけである。エントリーがうまくいけば、価格変動幅に対して効率よく稼ぐことが出来る。

一方、最大の欠点は、本当にそこで、相場が反転するかどうか、誰にもわからないことである。

一方、順張りの場合、相場が反転したのを確認してからエントリーすることになるので、やや出遅れ気味になる。しかし、逆方向に動いて苦しい思いをする確率は、逆張りよりは格段に低い。

投資の戦略の基本は、いかに稼ぐか、よりも、いかに損をしないか、に重点を置くべきである。そう考えると、順張りにするべきと思う。順張りオンリーに変えてから、私は、精神的に非常に楽であることを実感している。

投資の本に書いてある基本事項は、

①逆張りしない

②ナンピンしない

③limit、loss cutを先に設定する（後で変えない）

④riskreward比を適切に

こんな感じであろうか？当たり前のことであるが、当たり前のことを守るのが、投資を長く続けていくコツと思う。もし、なかなかうまくいかなくて苦しんでいる方がいらっしゃいましたら、自分の投資戦略を再検討してみてはいかがだろうか？とくに、精神的に苦しくない方法を見つけるべきと思う。

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長期投資と短期投資

今、私は、長期投資口座が二つ、デイトレ口座が一つで運用しています。

長期と短期、どちらがいいか？いろいろ議論はあるとおもいます。スワップねらいの長期投資の話をすると、一部からは素人呼ばわりされて肩身の狭い思いをすることがあるようですね。

短期投資派の、最大の主張は「予想は、長期になればなるほど難しい」。要するに、目先のことすらわからん奴に先のことはわからんだろう、ということだろう。

一方、長期派にすれば、「相場は、上下の波を繰り返しながらファンダメンタルズの方向に向かう」と言うことと思う。

私は、「短期はテクニカルに準じて動き、長期はファンダメンタルズに準じて動く」と思っている。なので、どちらかと言えば、長期派の意見に近い。

が、実際は、長期投資から短期投資にウェイトを移している。

negativeな理由で言えば、長期投資で予想を外した場合のリスクが大きすぎる。これに尽きるだろう。この場合、かなり大幅な損切りを余儀なくされるはずである。それを回避するには、高スワップ通貨を選び、レバレッジを下げる、ということになる。

私の場合、長期口座Ａではレバレッジ２倍である。これは、ほとんど投資と言うよりは貯金である。元々はドル円116highのロングだったが、スワップのおかげで、113midまでコストが下がっている。おおざっぱに、一ヶ月で50p程度コストが下がるわけであるから、円が本格的に復活するまで放置しようと思う。

長期口座Ｂは、ピラミッディングという手法を使っている。少額でロングを作り、大きく下がったところで買い増しを繰り返す。上昇相場では、下のポジがアンカーとなり、買っても平均コストはその更に下となり買い増ししやすい。欠点は、長期投資としてはレバレッジが高くなりすぎることである。今は４倍程度だが、最終的には１０倍を目指している。もちろん、うまくいかなければすぐに撤退する。昨年からドル円は頭打ち気味なので、うまくいってはいない。

で、短期にする理由としてpositiveなものは、レバレッジを高くできる。勝率の高い手法が確立し、きっちり、ストップを置けば、20倍でもいいだろう。また、それ以上のメリットは、精神的に楽なことである。長期投資では、突然の急落に、夜も安心して眠れないことがある。評価損を抱えている場合はなおさらだろう。デイトレではそんなストレスは全然無い。長期投資では年に数回の急落でつらい思いをするが、短期では柔軟に対応でき、むしろ稼ぐチャンスである。

そんなわけで、私はデイトレで稼ぐのが一番いいと思っている。私は、兼業なので、30minとか1hrとかのチャートで追いかけることは出来ないが、4hr程度で十分やっていけるようである。

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PIVOT戦略検証

昨年9月頃からPIVOTを中心とした取引を実験的に行ってきました。今のところ、先週の負けでまた赤字転落となってしまいました。

PIVOTは「うまく活用すれば勝てるけど、単純に指し値を置いても勝てない」と考えています。

どうしてもBOPで決済するという方針だと、リスクリワード比が高く、がんばって連勝しても一度の負けで儲けを失う、という典型的な駄目トレードとなってしまいます。ということで、PIVOTで勝っていくためには勝率を極限まで上げていく努力が必要となります。

まずは、昨年からの取引をまとめてみます。途中方針が少し変わっているので正確なデータではありませんが、参考にはなるはずです。

まず、10p以上の利益を勝ち、±10p未満を引き分け、-10p以下を負け、としました。対象とした取引は72回。

１）まずはopenでPIVOTに向かうポジをたてた場合

勝ち12、負け8、引き分け4、勝率60.0%

２）S1とB1

勝ち19、負け9、引き分け5、勝率67.9%

３）S2とB2

勝ち5、負け8、引き分け2、勝率38.5%

という結果でした。

まず、openでたてたポジですが、本来は75%程度は勝てるはずです。多分、PIVOTとopenが近い日にはエントリーしていないせいでしょう。

S1、B1はほぼ予想どおりでした。が、稼ぐためにはもっと勝率を上げる必要があると思います。指し値の除外基準を見直すことで１）、２）の勝率を改善しようと思います。

問題は、S2、B2です。これ、ほとんど儲かった記憶がないんですね。で、実際勝率を見てみると、38.5%。これじゃあ、全く駄目です。S2やB2に入った場合は、レンジ相場が広がったのではなく、トレンド相場に入る可能性を考えるべきなのだと思います。更に言えば、勝率がこれだけ低いのなら、逆指し値という手もありなのかな、とも思います。勝率は61.5%になるはずですからね。

ここで、考え方は三つ。S2、B2が入った場合は、S1、B1まで待たずにその中間で撤退する。もしくは、S2、B2の指し値自体をやめる。更に、S2、B2は逆指し値とする、のいずれか。BOPをつけたときの損失額から考えると、指し値をやめてしまう方がいいのかもしれません。

以上をふまえて、今後の方針は、

１）ポジを作るのは、open、S1、B1のみ

２）S2、B2に到達した場合はむしろトレンド入りの可能性を考え、順張りを検討

としたいと思います。またいずれ、件数がまとまったら報告します。

PIVOT

今週はPIVOT tradeが好調でした。PIVOTは「しろふくろうFXテクニカル分析研究所」の所長様に教えていただいた方法ですので、私のオリジナルでもなんでもないので、基本的なことはここでは省略しますが、検索すればいくらでも情報は入るはずです。

今週は、

10/10　S1→PIVOT

10/10　S2→10/11PIVOT

10/12　B1→PIVOT

10/13　B1→PIVOT

で、計84pの稼ぎでした。

レンジ相場では非常に有効と思います。基本的には、当日に決済しますがロールオーバーした場合､翌朝決済、もしくは翌日のPIVOTで決済、としています。

データで言えば､PIVOTを付ける可能性はほぼ75%。BOPを付ける可能性はL、Hどちらも4-5%。これは、どの通貨ペアでも、どの時間軸でも同じのようです。このデータを頭に入れておくと、リスク回避に有用と思われます。

もうひとつ大事なことは、大相場の予感がするときは指値をはずすことでしょう。最近で言えばNFPの日。攻めるなら､BOP越えの逆指値も面白かったですね。

基本戦略の決済ついて

先にあげた、基本４戦略の決済ポイントについて補足です。

weekly PIVOTを除き、基本的には50p抜きを目標としています。

しかし、目標達成が無理そうなときや、撤退したいときは、daily PIVOTでのポイントを参考にしています。

また、４戦略でエントリーできないときは､daily PIVOTでデイトレをすることもあります。

ただ、この辺の取り引きはその都度変わるので､最終的な目標は、あくまでも基本戦略のみでの取引を目指しています。

Weekly PIVOTの研究 その弐

さて、先日の研究によりOPENでentry、PIVOTでcloseという戦略の勝率が極めて高いことが分かった。しかし、BOPで損切りとすると、損切り額が多くなってしまう。これを回避する方法はないだろうか？これを今後の研究課題としたい。

まず、第１弾として、連勝率、連敗率を計算してみる。対象期間は1995年から。

結果は表の通り。

まず、期待値として勝率が7割台であるので、勝率80％以上や負け率20%以下では積極的に取引し、勝率70%以下、負け率30%以上では、取引を休んだりポジを減らしたりすることが有効なのではないか？

表をみてみよう。最初に勝ったあと次も勝つ確率は84.31%である。期待値以上の成績と考えられる。ここから、６連勝まで、確率は70%を超えている。このことから、少なくとも６連勝までは、あまり連勝のことを気にしなくてもいいのではないか？

最高で１９連勝というのがあるので欲が出てしまうが、11年間で一度しかないわけで、発生頻度は0.98%。10連勝以上はサンプル数が少ないので勝率が高くなってしまうが、負ける確率は高いと考えるべきである。

次に負け率を見てみよう。２連敗の率は確率どおりだが、それ以降は非常に少ない。３連敗は過去１１年間で３回しかなく、それ以上は一度もないのである。つまり、二連敗した後は勝負を賭けて見るのも手だ、ということである。３連敗後なら神様がくれたチャンスとでも言うべきものかもしれない。

このような方法で、ポジ取りに強弱をつけることによって、リスクを減らすことは可能のようである。

「pivot.xls」をダウンロード

Weekly PIVOTの研究

背景

有効な事は分かっているが、いまいち使いこなせていないPIVOT。なんでだろう、と考えたところ、ある単純なことに気づいた。俺、デイトレーダーじゃなかったんだ！。私の取引は数日から一週間単位。ってことは、羽黒法やweekly PIVOTの方が役に立つはず。とくにweekly PIVOTはエントリーやクローズも計算で表せるし、便利なはず。 思い立ったら吉日、weekly PIVOTがどれだけ有効か調べてみた。

対象

取引先から手に入れた1995年からのデータ。607週分を対象とした。

結果

まず、各ポイントの到達率はHBOP 5.9%、S2 19.4%、S1 45.5%、PIVOT 75.5%、B1 39.2%、B2 16.0%、LBOP 7.1%であった。HBOP+LBOPは13%である。思ったより高い。ならば、これを回避するにはどうしたらいいか？PIVOTに達することなくBOPに達したケースを調べてみると、4.9%。これはなかなかいい感じである。この結果から、PIVOTよりOPENが下ならば買い、上ならば売り、が推奨される。

ここからまず考えられることは、openでentry、PIVOTでcloseという方法である。この勝率を計算してみると、なんと、買いで78.9%、売りで72.6%。勝率としては非常に高いのではないだろうか？更に、S1やB1に行く確率はS1で36.2%、B1で33.3%と一気に半分以下となる。このことから欲張らずにPIVOTで決済すべき、との結論となる。この方法で、どのくらいの利益を得られるか計算してみた。具体的にはOPENとPIVOTの差である。平均、買い46p、売り48p。逆に、BOP到達もしくは金曜日closeで決済すると、平均、買い1.50売り1.09の損失となる。損失は２－３週続くことが多いことから、大相場でのentryを避ければリスクをかなり下げることが出来そうである。

次に、PIVOTでエントリーする方法を調べてみる。PIVOT到達でそのまま順張り、S2やB2で決済とすると、決済できる確率は45.9%である。つまり、PIVOTを通り過ぎ、そのまま通過するかどうかは五分五分程度、ということになる。あまり推奨されない方法かもしれない。

PIVOTは本来はS1やS2で売り、B1やB2で買いという使い方をするものである。

S1からS2に行く確率は42.7%。S2からHBOPは30.5%。B1からB2は40.8%、B2からLBOPは44.4%。以上の確率は負ける確率である。思ったより高い。このなかから、たとえば、S2→S1→HBOPと行くケースは勝ちに相当するので除外する必要がある。これはもっと短い時間軸での検証が必要である。試しに今年のデータのみ手作業で検証してみたが、

それほど変わらないようである。

結論

勝率にこだわるならば、openでエントリー、PIVOTで決済。ただし、big event時は避ける。SやBでのエントリーは単独では用いず、他の手法と併用する方がいいと思われる。

「MACDによる売買」

一般的には、MACDとシグナルのクロス、またはMACDとゼロ地点のクロスが売買のサインといわれている。

ゼロ地点での売買は出遅れ気味となるため、私としては買い増し、売り増しのサインととらえている。今回は、今年発生したMACDとシグナルのクロスした場面での取引を検証してみる。設定は一般的な12-26-9とした。

売買条件としては、クロスが確認できた日の始値をエントリーとする。

今年は１０回クロスしているが７／１７はまだ継続中なので除外する。クロスからクロスまでの間を一区間とした。

エントリーポイントから逆方向に動いた幅は平均0.80(0.33-1.60)円。順方向に動いた幅は3.36(1.40-8.81)円であった。なかなかいい感じである。

そして、全９回中、値幅が逆方向＞順方向となったのは一回のみである。しかも、そのときは、先に1.40の利益が出て、そのあと1.60のマイナスということで、撤退も十分可能であったと思われる。これを除くと、逆方向の幅は0.70(0.33-1.29)となる。今年に限って言えば、1.29のアゲインストを我慢できれば、必ず利益に結びついている。

次は決済である。単純に次のクロスで決済した場合、けっこう遅くなってしまう。それでも、利益15.47。損失0.91。差し引き1456p！！！う～ん、ほんとに実現できれば幸せでしたね。上手くピークを見極めることが出来たらもっといい成績になるのであろう。

MACDの欠点はレンジ相場に弱いことである。たしかに今年３月までは平均利益2.36、その後は5.45である。個人的には、それでもプラスならＯＫとしたい。

さらに注目すべき点は、（今回の対象からは外れるが）昨年末の急落や今年のG7ショックの前に売りシグナルが出ていることである。これに気づいていれば・・・投資に「たられば」は禁物であるが次回はものに出来るようにしたい。

これまでのレポートで分かるとおり、私は出来る限りシステマチックな取引を目指しています。トレンドが分からないときは短期で逆張りを繰り返し、MACDでシグナルが点灯しトレンドに入れば順張りで中期的に持ちます。

この方法を守っている限りは大きな失敗はしないはずですが、実際はいっぱい痛い目に遭っています。痛い目にあったトレードはすべて、その場の雰囲気に流されて取引してしまったものです。私に一番必要なのは精神修行のようです。

本来なら、これを10年分くらい検討すべきでしょう。今回はめんどくさくて今年分だけでしたが、時間をかけてデータベース化してみようと思っています。

「大台突破そのまま素通りはしないぞ理論」―逆張り戦略その２―

よくニュースで「＊週間ぶりの1**円台」という記事を見かける。最近で言えば、久し振りの116円台や113円台、である。じゃあ、こういう時はそのまま117や112に行くことがあるのであろうか？感覚的にはあまり無いような気がする。ならば、そういうときこそ逆張りが有効のはず。たしかに、この方法であまり負けた記憶がない。この手法の有効性を検討してみよう。

エントリーポイントの条件として、2週間以上ぶりに達成した1**円台。そこを上昇ならば11*.10、11*.30、11*.50まで売り上がる。下落ならば11*.90、11*.70、11*.50まで買い下がる。この手法で50p抜きが可能かどうか検討してみる。

対象期間は前回と同様7/13まで、139営業日。この間、条件を満たした回数は20回。14.39%。３週間に２回くらいの割合である。翌日に決済できたのが9回。翌々日は5回。この時点で勝率70%。もう一つ6/22の116円台。これは、ご存じのとおり116円台でとどまり5日後に115円台へ急落した。この５日間ほとんどは±ゼロ付近で５日後に利益が出るのだが一応これは引き分けとしておこう。ここまではいい数字である。

問題は、残り５回である。敗率25%。これは高すぎるので、どうにかならないだろうか？

このうち、２回（1/6、2/1）は素通りして入ったが４日後と７日後に利益が出ている。しかし、ナンピンしている以上含み損が膨大となりかなり辛かったはずだ。このときのストキャスは10以下と90以上。これを信じて待つことができただろうか？

次、4/24。これはG7ショック開始日である。私の投資歴の中で一番痛い目にあった日なので良く覚えている。次は5/8。これはG7後、２度目のGAPが出現した日である。こう考えると、話は単純である。GAPが出来た日はこの方法でのエントリーは回避すべき、ということだ。当たり前といえば当たり前の話である。

最後、1/26。この日が一番問題である。どう回避していいか分からないし、あれよあれよという間に、116から119まで上がった。この手法の限界である。敢えて言えば、このときのストキャスは上昇中だが50前後。これが上の二回との大きな差である。

まとめると、GAP明けの二回は回避するとして、全18回。翌々日までに勝てる確率は77.78%。どうしようもない負けが１回。あとは4、5、7日目に勝ち。これは引き分けと考えて、14勝1敗3分。勝率はそれなりにいいが、撤退の仕方には注意が必要ということになる。そして、あくまでも今年のような値幅1.03±0.39での変動率の場合に有効と考えるべきである。

「値幅から考える逆張り戦略の検討」―ドル円2006年version―

戦略にはいろいろあるが、その分類のひとつに「順張り」と「逆張り」という考え方がある。私としてはどちらかというと逆張りが多い。理想は、トレンドに対する順張りで日内変動に対する逆張り＝要するに押し目買い、戻り売りであるが、今年のように日替わりでトレンドが変わる場合、押し目のつもりが高値買いとなり取り残されるといったかんじで、どこをエントリーポイントとするか非常に難しい。そこで、一日の値幅から、エントリーポイントを決めることが出来るかどうか検討してみました。

今年7/13までの全139営業日の平均一日値幅は1.03円、標準偏差は0.39である。大雑把に1.42以上動いた場合、それは動きすぎであり修正が期待できると考えられる。1.42以上動いたのは、23日。139営業日に対して16.55%。一週間（＝５営業日）で0.83日。これでは日数が少ないので1.30円以上にしてみると、33日で23.74%。一週間で1.19回。週一回のチャンスをものに出来れば十分と考えているのでこれを対象とした。取引手法によってもいろいろ変わると思うが、私のパターンのひとつで、130p以上動いたら20銭ごとナンピンしていき、50p稼いだら決済。基本的にロールオーバーは一回まで。これが有効かどうか検証してみる。

全33回のうち、この手法で50p抜きが可能であったのは、21回。勝率63.64%である。悪くは無い数字である。

次に明らかな負けは２回。ひとつは5/5。G7ショックの後雇用統計悪化でとどめをした日である。もう一つは5/17。108.97で底を打ち大幅反発した日である。どちらも、後から考えれば危険な香りが充満しており、それを嗅ぎ取る能力が必要であろう。

さて、残りの10回が重要である。これは、翌日50p抜きが出来なかったが±ゼロでは撤退可能な群である。翌々日まで持ち越した場合、50p抜きが可能であったのは3回。±ゼロで撤退できたのが4回。マイナスは３回。撤退の４回はここで撤退しないと痛い目に遭っているのに対し、マイナスの３例は更にロールオーバーしていくと勝てたりしているので難しいが、安全性を考えると翌日に決済すべきであろう。

この手法では21勝２敗10引き分け。もう少し効率のいいポジ取りの仕方もあるのかもしれないのでそれは今後の研究課題にします。

注意点をひとつ。値幅はその年によって違います。今年は昨年より動きが大きいと思いますし、10年前くらいは一日400pくらい普通に動いていたときもあるようです。それが2006年versionと名付けた理由です。

最後にオチをひとつ。私の今年の運用成績は真っ赤っかです（笑

まず最初に

プチ・トレイダーのＦＸ戦略は、基本的に４つあります。

この４つは以前､「しろふくろうＦＸテクニカル分析研究所」で公開したものです。

その４つとは、逆張り理論、大台理論､ＭＡＣＤ、Weekly PIVOTです。これをもとに、取引をしております。

まずは、４戦略について、公開します。

また、ブログの内容としては､

①日々の相場観

②週末に基本４戦略の結果について検証

と、なっております。まだテスト運営ということで、内容については少しづつ変っていくかもしれません。