おしらせ

ちょっと報告が遅くなりましたが、「らくちんFX」の検証を終了したいと思います。

先週の報告を最終結果とします。

私のシステムの選び方が悪かったのだとは思いますが、なかなか利益が出なかったためです。ただ、初めてのシストレでしたので、いろいろなことを学んだとは思っています。

個人的にはBreakoutMaster AUDJPYのような、ドローダウンが少ないペアを選ぶことをお薦めします。

良いシストレがあればまた挑戦してみたいと思います。

らくちんFX 結果報告

らくちんFXによるシステムトレードの検証報告です。

2009/2/25から開始しました。

現在のシステムは

TidalWave EURGBP、GBPUSD、GBPCHF、BreakoutMaster AUDJPY

設定は、Fixed Lots 10kです。

ポートフォリオがかなり変わったので、今のポートフォリオとなった、5/25からの成績を報告します。

Total

・　週間　0勝11敗、損益合計-1534.90pips

・　累積　52勝67敗、勝率43.74％、損益合計-1551.5pips

・　最大ドローダウン　-4400.04pips

TidalWave EURGBP

・　週間　0勝3敗、損益合計-298.00pips

・　累積　11勝14敗、勝率44.0％、損益合計-342.40pips

TidalWave GBPUSD

・　週間　0勝5敗、損益合計-769.40pips

・　累積　17勝24敗、勝率41.5％、損益合計-897.40pips

TidalWave GBPCHF

・　週間　0勝3敗、損益合計-467.50pips

・　累積　12勝17敗、勝率41.4％、損益合計-1518.80pips

BreakoutMaster AUDJPY

・　週間　0勝0敗、損益合計0pips

・　累積　10勝10敗、勝率50.0％、損益合計+1207.10pips

5/25までの成績（GBPJPY-Mover、FX003-2 EURUSD etc）

・　累積　185勝109敗、勝率62.9％、損益合計-2961.30pips

今週は全然駄目でした。

なかなか勝てるシステムはないですね。BreakoutMaster AUDJPYはいい感じですが。

来週に期待します。　

注意）

・　らくちんＦＸは、FXCMジャパンが提供する無料システムトレードの総称です。GBPJPY-Moverだけでなく、700以上あるシステムを自由に使用することができます。

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らくちんFX 結果報告

らくちんFXによるシステムトレードの検証報告です。

2009/2/25から開始しました。

現在のシステムは

TidalWave EURGBP、GBPUSD、GBPCHF、BreakoutMaster AUDJPY

設定は、Fixed Lots 10kです。

ポートフォリオがかなり変わったので、今のポートフォリオとなった、5/25からの成績を報告します。

Total

・　週間　11勝0敗、損益合計+1922.60pips

・　累積　52勝56敗、勝率48.1％、損益合計-16.60pips

・　最大ドローダウン　-4400.04pips

TidalWave EURGBP

・　週間　1勝0敗、損益合計+52.50pips

・　累積　11勝11敗、勝率50.0％、損益合計-44.40pips

TidalWave GBPUSD

・　週間　5勝0敗、損益合計+704.10pips

・　累積　17勝19敗、勝率47.2％、損益合計-128.00pips

TidalWave GBPCHF

・　週間　1勝0敗、損益合計+207.60pips

・　累積　12勝14敗、勝率46.2％、損益合計-1051.30pips

BreakoutMaster AUDJPY

・　週間　4勝0敗、損益合計+958.40pips

・　累積　10勝10敗、勝率50.0％、損益合計+1207.10pips

5/25までの成績（GBPJPY-Mover、FX003-2 EURUSD etc）

・　累積　185勝109敗、勝率62.9％、損益合計-2961.30pips　

今週は禁断の手動決済をしました。自動では決済してないポジも多く、手動決済が良かったかどうかはまだわかりませんが、+1922pipsの利益には非常に満足しています。

手動決済は邪道といえば邪道ですが、どんな手段であろうと稼げれば勝ち、と考えています。

注意）

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らくちんFX 結果報告

らくちんFXによるシステムトレードの検証報告です。

2009/2/25から開始しました。

現在のシステムは

TidalWave EURGBP、GBPUSD、GBPCHF、BreakoutMaster AUDJPY

設定は、Fixed Lots 10kです。

ポートフォリオがかなり変わったので、今のポートフォリオとなった、5/25からの成績を報告します。

Total

・　週間　7勝9敗、損益合計-482.60pips

・　累積　41勝56敗、勝率42.3％、損益合計-1939.20pips

・　最大ドローダウン　-4400.04pips

TidalWave EURGBP

・　週間　1勝3敗、損益合計-109.40pips

・　累積　10勝11敗、勝率47.6％、損益合計-96.90pips

TidalWave GBPUSD

・　週間　4勝1敗、損益合計-54.20pips

・　累積　12勝19敗、勝率38.7％、損益合計-832.10pips

TidalWave GBPCHF

・　週間　0勝2敗、損益合計-222.60pips

・　累積　11勝14敗、勝率44.0％、損益合計-1258.90pips

BreakoutMaster AUDJPY

・　週間　0勝2敗、損益合計-96.40pips

・　累積　6勝10敗、勝率37.5％、損益合計+248.70pips

5/25までの成績（GBPJPY-Mover、FX003-2 EURUSD etc）

・　累積　185勝109敗、勝率62.9％、損益合計-2961.30pips

　

なかなか厳しい状況が続いております。

あいかわらずあまり利食いが上手ではありません。１０万円以上あった含み益が結局５０００円くらいで決済されています。

そんなわけで、禁断の手動決済を導入することにしました。具体的なルールは今後煮詰めていくとして、とりあえずは、含み益１０万円で全ポジ強制決済、とします。

注意）

・　らくちんＦＸは、FXCMジャパンが提供する無料システムトレードの総称です。GBPJPY-Moverだけでなく、700以上あるシステムを自由に使用することができます。

・　裁量による決済も可能ですが、今回の検証では、完全に自動売買とします。

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らくちんFX データシート更新

らくちんFXデータシートを更新します。

「fx_system_selector_data_sheet.xls」をダウンロード

私の選んだシステムは軒並み負けまくりました。残念です。

らくちんFX 結果報告

らくちんFXによるシステムトレードの検証報告です。

2009/2/25から開始しました。

現在のシステムは

TidalWave EURGBP、GBPUSD、GBPCHF、BreakoutMaster AUDJPY

設定は、Fixed Lots 10kです。

ポートフォリオがかなり変わったので、今のポートフォリオとなった、5/25からの成績を報告します。

Total

・　週間　10勝24敗、損益合計-3332.90pips

・　累積　34勝47敗、勝率42.0％、損益合計-1456.60pips

・　最大ドローダウン　-3822.29pips(継続中)

TidalWave EURGBP

・　週間　2勝3敗、損益合計-144.60pips

・　累積　9勝8敗、勝率52.90％、損益合計+12.50pips

TidalWave GBPUSD

・　週間　0勝13敗、損益合計-2565.50pips

・　累積　8勝18敗、勝率30.80％、損益合計-777.90pips

TidalWave GBPCHF

・　週間　6勝8敗、損益合計-919.20pips

・　累積　11勝12敗、勝率47.8％、損益合計-1036.30pips

BreakoutMaster AUDJPY

・　週間　2勝0敗、損益合計+296.40pips

・　累積　6勝8敗、勝率42.9％、損益合計+345.10pips

5/25までの成績（GBPJPY-Mover、FX003-2 EURUSD etc）

・　累積　185勝109敗、勝率62.9％、損益合計-2961.30pips

順調と思っていたこのポートフォリオが、今週は総崩れしました。特に、スイスの介入を境に往復ビンタの連続です。

反省すべきは、レバレッジが高すぎること、ポンドに偏っていること、でしょうか？

もうひとつ、問題点はTidalWaveは利食いがあまり上手でないこと。だいたい最大含み益の1/3くらいで利食いが多いようです。この辺も手動決済を含め再検討が必要でしょう。　

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らくちんFX 結果報告

らくちんFXによるシステムトレードの検証報告です。

2009/2/25から開始しました。

現在のシステムは

TidalWave EURGBP、GBPUSD、GBPCHF、BreakoutMaster AUDJPY

設定は、Fixed Lots 10kです。

ポートフォリオがかなり変わったので、今のポートフォリオとなった、5/25からの成績を報告します。

Total

・　週間　8勝6敗、損益合計-168.30pips

・　累積　24勝23敗、勝率88.9％、損益合計+1876.30pips

・　最大ドローダウン　-807.13pips

TidalWave EURGBP

・　週間　2勝1敗、損益合計-57.50pips

・　累積　7勝5敗、勝率58.3％、損益合計+157.10pips

TidalWave GBPUSD

・　週間　2勝3敗、損益合計-367.90pips

・　累積　8勝5敗、勝率61.5％、損益合計+1787.60pips

TidalWave GBPCHF

・　週間　2勝2敗、損益合計-168.30pips

・　累積　5勝4敗、勝率55.6％、損益合-117.10pips

BreakoutMaster AUDJPY

・　週間　2勝0敗、損益合計+425.40pips

・　累積　4勝8敗、勝率33.3％、損益合計+48.70pips

5/25までの成績（GBPJPY-Mover、FX003-2 EURUSD etc）

・　累積　185勝109敗、勝率62.9％、損益合計-2961.30pips

今週は少し運用成績が悪化しました。しかし、Moverを使っていた頃と比べるとドローダウンが小さく気は楽です。やっぱりシストレは勝率や獲得pipsよりもドローダウンを重視すべきですね。こんな感じで年末までに資金が増えてくれれば、と思います。

ようやくBreakoutMaster AUDJPYが実力を発揮しました。この勝率で利益が出ているのですから理想的なトレードです。

TidalWaveもそうですが、小さく負けて大きく取る。結局は、シストレも裁量トレードも基本は同じですね。

注意）

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らくちんFX 結果報告

らくちんFXによるシステムトレードの検証報告です。

2009/2/25から開始しました。

現在のシステムは

TidalWave EURGBP、GBPUSD、GBPCHF、BreakoutMaster AUDJPY

設定は、Fixed Lots 10kです。

ポートフォリオがかなり変わったので、今のポートフォリオとなった、5/25からの成績を報告します。

Total

・　週間　4勝4敗、損益合計+951.80pips

・　累積　16勝17敗、勝率48.5％、損益合計+2044.66pips

・　最大ドローダウン　-281.59pips

TidalWave EURGBP

・　週間　0勝2敗、損益合計-190.10pips

・　累積　5勝4敗、勝率55.6％、損益合計+214.60pips

TidalWave GBPUSD

・　週間　2勝0敗、損益合計+991.00pips

・　累積　6勝2敗、勝率75.0％、損益合計+2155.50pips

TidalWave GBPCHF

・　週間　2勝0敗、損益合計+281.10pips

・　累積　3勝2敗、勝率50.0％、損益合計+51.20pips

BreakoutMaster AUDJPY

・　週間　0勝2敗、損益合計-130.20pips

・　累積　2勝8敗、勝率20.0％、損益合計-376.70pips

5/25までの成績（GBPJPY-Mover、FX003-2 EURUSD etc）

・　累積　185勝109敗、勝率62.9％、損益合計-2961.30pips

TidalWaveは好印象です。小さく負けて大きく勝つ、投資の常套手段ですね。一方、BreakoutMasterは波に乗り切れていません。ドローダウンが小さいのがウリだったのですが・・・。ここは我慢です。

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らくちんFX 結果報告

らくちんFXによるシステムトレードの検証報告です。

2009/2/25から開始しました。

現在のシステムは

TidalWave EURGBP、GBPUSD、GBPCHF、BreakoutMaster AUDJPY

設定は、Fixed Lots 10kです。

ポートフォリオがかなり変わったので、今のポートフォリオとなった、5/25からの成績を報告します。

Total

・　週間　9勝8敗、損益合計+710.90pips

・　累積　12勝13敗、勝率48.0％、損益合計+1092.80pips

・　最大ドローダウン　-281.59pips

TidalWave EURGBP

・　週間　3勝2敗、損益合計+233.70pips

・　累積　5勝2敗、勝率71.4％、損益合計+404.70pips

TidalWave GBPUSD

・　週間　3勝1敗、損益合計+442.00pips

・　累積　4勝2敗、勝率66.6％、損益合計+1164.50pips

TidalWave GBPCHF

・　週間　1勝3敗、損益合計-229.90pips

・　累積　1勝3敗、勝率25.0％、損益合計-229.90pips

BreakoutMaster AUDJPY

・　週間　2勝2敗、損益合計+265.10pips

・　累積　2勝6敗、勝率25.0％、損益合計-246.50pips

5/25までの成績（GBPJPY-Mover、FX003-2 EURUSD etc）

・　累積　185勝109敗、勝率62.9％、損益合計-2961.30pips

今のポートフォリオにしてから、好調です。現在も2000pips程含み益があります。やはり、ドローダウンの少ないシステムでポートフォリオを組み、のんびり待つのがいい気がします。　

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らくちんFX データシート更新

らくちんFXデータシートを更新します。

「fx_system_selector_data_sheet.xls」をダウンロード

５月はどのシステムも苦戦したようです。

そんな中、CADJPY-Moverは開始以来、月間黒字をキープしています。もし、Moverを使うならCADJPYと思っています。

なお、6/8よりFXCMジャパンのカバー先が、米国FXCMに変わります。これにより、スプレッドの拡大や、大きめのスリッページという問題が解決されれば、公表成績と実成績との差も解消されるかもしれません。

と、なると、GBPJPY-Moverを見直す必要がでてくるかもしれません。

ま、まずは、どう変わるか、経過を見ます。

らくちんFX 結果報告

らくちんFXによるシステムトレードの検証報告です。

2009/2/25から開始しました。

選んだシステムは

2/25～5/22　GBPJPY-Mover(終了)

3/23～5/1 FX003-2 EURUSD(終了)

5/4～　TidalWave EURGBP、TidalWave GBPUSD

5/25～　TidalWave GBPCHF、BreakoutMaster AUDJPY

設定は、Fixed Lots 10kです。

Total

・　週間　3勝5敗、損益合計+381.9pips

・　累積　188勝114敗、勝率62.3％、損益合計-2579.40pips

・　最大ドローダウン　-4665.74pips

TidalWave EURGBP

・　週間　2勝0敗、損益合計+171.00pips

・　累積　4勝3敗、勝率57.1％、損益合計+29.70pips

TidalWave GBPUSD

・　週間　1勝1敗、損益合計+722.50pips

・　累積　2勝4敗、勝率33.3％、損益合計+299.30pips

TidalWave GBPCHF

・　週間　0勝0敗、損益合計0pips

・　累積　0勝0敗、勝率0％、損益合計0pips

BreakoutMaster AUDJPY

・　週間　0勝4敗、損益合計-511.60pips

・　累積　0勝4敗、勝率0％、損益合計-511.60pips

GBPJPY-Mover

・　累積　150勝88敗、勝率63.0%、損益合計-1995.10pips　

FX003-2 EURUSD

・　累積　32勝15敗、勝率68.1％、損益合計-401.70pips

とりあえず、TidalWaveは少しづつ利益が出始めています。なんとか、ドローダウンを回復して欲しいところですが、かなり遠い存在となっています。ま、のんびりと行きましょう。

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ポートフォリオ変更のお知らせ

先ほど書きましたとおり、GBPJPY-Moverはあきらめることにします。

たいてい大きく負けたあとにはそれなりに勝つので、システムを外すタイミングとしては、いい時期ではないかもしれません。

GBPJPY-Moverを外すと決めた最大の理由は、公表成績通りの結果が出ないからです。（詳しくはここを参照）

たとえば、私の4月の運用成績は-229.70pipsです。しかし、公表成績では+727.90pipsとなっています。実に、1000pips近い差があるわけです。この差は、エントリー、クローズ、それぞれ数pips滑っているためです。

GBPJPY-Moverは月100回程度トレードしていますから、たとえ、1pips滑っても200pipsの差が出ます。実際は、1pipsから10数pips滑っています。となると、一ヶ月1000pips以上差が出てもおかしくありません。

これはMoverの問題と言うより、FXCMジャパンの問題でしょう。この業者はスプレッドが広がりやすく、スリッページもかなり大きいです。逆指し値が注文通りに通ることはまずありません。カバー先の問題でしょうが、今後改善して欲しいものです。GFTやくりっく365なみの約定能力があれば、Moverをもっと活かせると思います。

で、対策としては、「取引回数があまり多くなく、ゆったりとしたスィングトレード」をするシステムのほうが、この差が少なくなるはずです。そこで先日から、TidalWaveを試しています。勝率は5割を切りますが、平均利益が平均損失を大きく上回ており、小さく負けながら大きな利益を待つタイプです。月の取引回数は十数回と少なめですので、誤差も少ないでしょう。

また、同じようなシステムとして、BreakoutMasterも注目しています。

TidalWave、BreakoutMasterのうち、今回は、ドローダウンの少なさを最優先とし以下のシステムを選びました。

・　Tidalwave EURGBP、GBPUSD、GBPCHF

・　BreakoutMaster AUDJPY

最大ポジション数が、14となりややレバレッジが高めですが、Moverと違って同時にポジを持つわけではないので、まぁ、許容範囲でしょう。

では、来週からこのポートフォリオに期待しましょう。

らくちんFX 結果報告

らくちんFXによるシステムトレードの検証報告です。

2009/2/25から開始しました。

選んだシステムは

2/25～　GBPJPY-Mover

3/23～5/1 FX003-2 EURUSD(終了)

5/4～　TidalWave EURGBP、TidalWave GBPUSD

設定は、Fixed Lots 10kです。

Total

・　週間　9勝9敗、損益合計+102.80pips

・　累積　185勝109敗、勝率62.9％、損益合計-2961.30pips

・　最大ドローダウン　-4483.19pips(継続中)

GBPJPY-Mover

・　週間　8勝8敗、損益合計+106.50pips

・　累積　150勝88敗、勝率63.0％、損益合計-1995.10pips

TidalWave EURGBP

・　週間　1勝1敗、損益合計-3.70pips

・　累積　2勝3敗、勝率40.0％、損益合計-141.30pips

TidalWave GBPUSD

・　週間　0勝0敗、損益合計0pips

・　累積　1勝3敗、勝率25.0％、損益合計-423.20pips

FX003-2 EURUSD

・　累積　32勝15敗、勝率68.1％、損益合計-401.70pips

なかなか波に乗れません。GBPJPY-Moverは負けの大きさが非常に苦しいです。300pips over x4ですから、コツコツ稼いでも10万以上に一気に負けます。

公表成績と実際のトレードの成績にも大きく差がありますし、この辺で見切りをつけるべきかと思います。

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らくちんFX 結果報告

らくちんFXによるシステムトレードの検証報告です。

2009/2/25から開始しました。

選んだシステムは

2/25～　GBPJPY-Mover

3/23～5/1 FX003-2 EURUSD(終了)

5/4～　TidalWave EURGBP、TidalWave GBPUSD

設定は、Fixed Lots 10kです。

Total

・　週間　2勝11敗、損益合計-1874.10pipspips

・　累積　176勝100敗、勝率63.8％、損益合計-3064.10pips

・　最大ドローダウン　-4483.19pips(継続中)

GBPJPY-Mover

・　週間　0勝8敗、損益合計-1520.10pips

・　累積　142勝80敗、勝率64.0％、損益合計-2101.60pips

TidalWave EURGBP

・　週間　1勝2敗、損益合計-137.60pips

・　累積　1勝2敗、勝率33.3％、損益合計-137.60pips

TidalWave GBPUSD

・　週間　1勝1敗、損益合計-216.40pips

・　累積　1勝3敗、勝率25.0％、損益合計-423.20pips

FX003-2 EURUSD

・　累積　32勝15敗、勝率68.1％、損益合計-401.70pips

正直、悲惨です。GBPJPY-Moverの不調が大きいです。一時は大幅な利益が出ていたのに決済せず、その後大きな損失を被るなど、パリッとしません。公表成績どおりのトレードが無理なことがわかっている以上、いつまでも使い続けるのは危ないのかもしれません。私はまだ我慢しますけど。

注意）

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らくちんFX 結果報告

らくちんFXによるシステムトレードの検証報告です。

2009/2/25から開始しました。

選んだシステムは

2/25～　GBPJPY-Mover

3/23～5/1 FX003-2 EURUSD(終了)

5/4～　TidalWave EURGBP、TidalWave GBPUSD

設定は、Fixed Lots 10kです。

Total

・　週間　8勝11敗、損益合計-60.80pips

・　累積　174勝89敗、勝率65.7％、損益合計-1190.00pips

・　最大ドローダウン　-3535.23pips（継続中）

GBPJPY-Mover

・　週間　8勝8敗、損益合計+166.40pips

・　累積　142勝72敗、勝率66.4％、損益合計 -581.50pips

TidalWave EURGBP

・　週間　0勝0敗、損益合計0pips

・　累積　0勝0敗、勝率0％、損益合計0pips

TidalWave GBPUSD

・　週間　0勝2敗、損益合計 -206.80pips

・　累積　0勝2敗、勝率0％、損益合計 -206.80pips

FX003-2 EURUSD

・　累積　32勝15敗、勝率68.1％、損益合計-401.70pips

今週はGBPJPY-Moverは小幅増だったものの、追加したシステムが不調です。結局、どのシステムでも勝てていませんね。TidalWaveの今後に期待しています。

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らくちんFX ポートフォリオの見直し

前回の記事のとおり、短期取引型のシステムでは誤差が大きく、信用できないことがわかりました。

そのため、ポートフォリオの見直しをしようと思います。

まず、

・　GBPJPY-Moverは本来外したいのですが、たまにある爆発力を期待して、もう少し様子を見る意味で残します。（そのうち外すかもしれません）

・　FX003-2 EURUSDは外します。導入した理由である、平均利益＞平均損失、勝率>60%という前提が崩れてきたためです

で、追加するシステムですが、今度は、ゆったりとスイングトレードするタイプにします。その方が、公式データとの誤差が少ないと思われるためです。そこで、前から目を付けていた、Tidal Waveを選びました。

Tidal Waveの中で、プロフィットファクターが1.5を超えているのが、GBPCHF、EURGBP、GBPUSD。その中でも、ドローダウンが少ない、EURGBP、GBPUSDの二つを追加します。

これで上手くいくようならば、GBPJPY-MoverとTidal Wave GBPCHFをいれかえる、ということも検討します。

らくちんFXの誤差

昨日、らくちんFXの公式データと、実際の取引結果に誤差がある、ということに気付きました。

まず、実際の取引データを提示します。

次に、公式記録の、同期間のデータを見てみましょう。（データの並びが上下逆となっています）

どの取引も、数pips滑っています。

GBPJPY-Moverは一ヶ月で100回以上取引します。と、なると、一ヶ月で、数百pipsから、1000pips近くデータと差が出てしまう、ということも十分あり得る訳です。

この差は、仕方ないこと、と言ってしまえばそうなんですが、システムを選ぶ際には頭に入れておく必要があると思います。

つまり、公表データどおりの結果を期待するならば、moverのような短期取引型ではなく、大きくじっくり取るタイプのシステムの方が良いだろう、ということになります。

らくちんFX データシート更新

らくちんFXデータシートを更新します。

「fx_system_selector_data_sheet.xls」をダウンロード

全般的に苦戦したシステムが多かったなか、CADJPY-Moverは４月も勝ち越しです。

ただし、今月、重大な問題に気付きました。

公式発表される売買データと、私の実際の取引記録に差がある、ということです。

例えば、GBPJPY-Moverの公式記録は+727.90pipsですが、私の口座では-229.70pipsの赤字です。1000pips近い差があり、誤差として考えるには大きすぎる差です。

売買記録を詳しく調べてみてわかったことですが、大雑把には同じようにトレードしているものの、エントリー、クローズとも、数pipsから十数pipsずれています。

相場変動の際には多少スリップすることは理解できます。しかし、取引回数が多いため、一ヶ月単位ではこれほどの差が出てしまう、ということがわかりました。

と、なると、システムを選ぶ際、このくらいの誤差を考慮に入れなくてはならない、ということになり、これほどの差が生じてしまうということは、勝てるシステムは更に少なくなる、ということになります。

かなり大きな問題ととらえています。慎重に議論すべき問題ですので、後日あらためて、実際の売買データと公式記録を比較し、再検討したいと思います。

らくちんFX GBPJPY-Mover + FX003-2 EURUSD 結果報告

らくちんFXによるシステムトレードの検証報告です。

2009/2/25から開始しました。

選んだシステムはGBPJPY-MoverとFX003-2 EURUSD。設定は、Fixed Lots 10kです。

Total

・　週間　28勝2敗、損益合計+1037.20pips

・　累積　166勝78敗、勝率68.03％、損益合計-1129.20pips

・　最大ドローダウン　-3535.23pips（継続中）

GBPJPY-Mover

・　週間　20勝0敗、損益合計+1124.90pips

・　累積　134勝64敗、勝率67.68％、損益合計-747.90pips

FX003-2 EURUSD

・　週間　8勝2敗、損益合計-87.70pips

・　累積　31勝15敗、勝率67.39％、損益合計-381.30pips

大きなドローダウン中です。今週は回復してきましたが、まだマイナス圏です。しばらく我慢ですね。プラス圏に回復したら、システムの追加を考えています。

注意）

・　らくちんＦＸは、FXCMジャパンが提供する無料システムトレードの総称です。GBPJPY-Moverだけでなく、700以上あるシステムを自由に使用することができます。

・　裁量による決済も可能ですが、今回の検証では、完全に自動売買とします。

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らくちんFX GBPJPY-Mover + FX003-2 EURUSD 結果報告

らくちんFXによるシステムトレードの検証報告です。

2009/2/25から開始しました。

選んだシステムはGBPJPY-MoverとFX003-2 EURUSD。設定は、Fixed Lots 10kです。

Total

・　週間　24勝15敗、損益合計 -1522.20pips

・　累積　138勝76敗、勝率64.49％、損益合計- 2166.40pips

・　最大ドローダウン　3535.23pips（継続中）

GBPJPY-Mover

・　週間　20勝12敗、損益合計 -1326.50pips

・　累積　114勝64敗、勝率64.04％、損益合計 -1872.80pips

FX003-2 EURUSD

・　週間　3勝4敗、損益合計 -195.70pips

・　累積　23勝13敗、勝率63.89％、損益合計-293.60pips

今週はさんざんな成績でした。一時復調しかけた運用成績も加速度的に下落。レンジ内で激しく動く相場では往復ビンタの嵐です。長い目で見れば、いつかはこの惨状から脱出するものとは思いますが、なかなかつらい状況です。

何度も繰り返しますがGBPJPY-Moverはハイリスクハイリターンのシステムです。十分な資金を準備し、1Lots=10kで取引するためには、最低でも200万円は準備しましょう。

年初の好成績から多くの人がこのシステムを利用しています。しかし、資金管理をきちんとしないと退場者続出となると思います。十分注意してください。

注意）

・　らくちんＦＸは、FXCMジャパンが提供する無料システムトレードの総称です。GBPJPY-Moverだけでなく、700以上あるシステムを自由に使用することができます。

・　裁量による決済も可能ですが、今回の検証では、完全に自動売買とします。

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らくちんFX データシート 更新

以前、アップした、らくちんFX　データシートを更新します。

「fx_system_selector_data_sheet.xls」をダウンロード

全体的な感想としては、

・　ポンド円を扱うシステムの不調

・　CADJPY-Moverの月間負け無し記録を更新中

・　Tidal Waveの好調

やはり、大量の資金を準備し、システムを組み合わせてポートフォリオをくむというのが理想ですね。

らくちんFX GBPJPY-Mover + FX003-2 EURUSD 結果報告

らくちんFXによるシステムトレードの検証報告です。

2009/2/25から開始しました。

選んだシステムはGBPJPY-MoverとFX003-2 EURUSD。設定は、Fixed Lots 10kです。

Total

・　週間　10勝11敗、損益合計 -1014.50pips

・　累積　114勝61敗、勝率 65.14％、損益合計 -644.20pips

・　最大ドローダウン　-2455.33pips(継続中)

GBPJPY-Mover

・　週間　8勝8敗、損益合計 -935.90pips

・　累積　94勝52敗、勝率 64.38％、損益合計 -546.30pips

FX003-2 EURUSD

・　週間　2勝3敗、損益合計 -76.60pips

・　累積　20勝9敗、勝率 68.97％、損益合計 -97.90pips

今週は非常に厳しい週となりました。どうもGBPJPY-Moverが波に乗れません。長いレンジ相場から抜けない限りこの傾向は続くのでしょうか？トレンドフォロー型のため仕方ないでしょう。大きく相場が動いたときの爆発力に期待しましょう。

注意）

・　らくちんＦＸは、FXCMジャパンが提供する無料システムトレードの総称です。GBPJPY-Moverだけでなく、700以上あるシステムを自由に使用することができます。

・　裁量による決済も可能ですが、今回の検証では、完全に自動売買とします。

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らくちんFX GBPJPY-Mover + FX003-2 EURUSD 結果報告

らくちんFXによるシステムトレードの検証報告です。

2009/2/25から開始しました。

選んだシステムはGBPJPY-MoverとFX003-2 EURUSD。設定は、Fixed Lots 10kです。

Total

・　週間　21勝14敗、損益合計 -590.20pips

・　累積　104勝50敗、勝率 67.5％、損益合計 +370..30pips

・　最大ドローダウン -2455.33pips(継続中)

・　2009/3月月間成績　-504.99pips　

GBPJPY-Mover

・　週間　16勝12敗、損益合計 -552.30pips

・　累積　86勝44敗、勝率 66.2％、損益合計 +389.60pips

FX003-2 EURUSD

・　週間　5勝2敗、損益合計 -37.90pips

・　累積　18勝6敗、勝率 75.0％、損益合計 -19.3pips

GBPJPY-Moverをサポートすべく取り入れたFX003-2ですが、今のところそれほど役には立っていません。取り入れた最大の理由である、平均利益＞平均損失という前提が崩れつつあります。また、GBPJPY-Moverも不調なため、利益が伸びません。いまは我慢でしょう。

とにかく、GBPJPY-Moverはレバレッジを低くすることが大事です。最高でも200万円につき10k。それ以上だと、大損失の可能性があります。なので、資金の少ない方は手を出すべきではないでしょう。今は人気の高いシステムですが、今後大きなドローダウン発生時に、退場者続出となると思います。

注意）

・　らくちんＦＸは、FXCMジャパンが提供する無料システムトレードの総称です。GBPJPY-Moverだけでなく、700以上あるシステムを自由に使用することができます。

・　裁量による決済も可能ですが、今回の検証では、完全に自動売買とします。

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らくちんFX GBPJPY-Mover + FX003-2 EURUSD 結果報告

らくちんFXによるシステムトレードの検証報告です。

2009/2/25から開始しました。

選んだシステムはGBPJPY-MoverとFX003-2EURUSD、設定は、Fixed Lots 10kです。

・　週間　22勝5敗

・　累積　83勝36敗、勝率69.8％（先週計算ミスしました、すみません）

・　週間　損益合計　1119.40pips

・　累積　損益合計 960.50pips

・　最大ドローダウン　-2455.33pips

・　2009/3月月間成績　-504.99pips

なんとか、原資回復しました。追加したFX003-2は役に立っているのかどうか、今のところよくわかりません。あまりいい印象は持っていませんが・・・

とにかく、GBPJPY-Moverは出入りの激しいシステムです結果的に勝てるとは思いますが 、豊富な資金が必要です。3000-5000pipsのマイナス、つまり最小ロットでも30-50万円の負けを気にしない人にしかお勧めできません。もちろん、そのくらいの犠牲を払っても価値があるとは思っていますが。

注意）

・　らくちんＦＸは、ＦＸＣＭジャパンが提供する無料システムトレードの総称です。GBPJPY-Moverだけでなく、700以上あるシステムを自由に使用することができます。

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らくちんFX GBPJPY-Mover + FX003-2 EURUSD 結果報告

らくちんFXによるシステムトレードの検証報告です。

2009/2/25から開始しました。

選んだシステムはGBPJPY-Mover、設定は、Fixed Lots 10kです。

今週から、こっそりと、システムを一つ追加しました。追加したシステムは、FX003-2 EURUSD。設定はFixed Lots 10k。

システムを追加した理由は、やはり単一システムでは、浮き沈みが大きいこと。

FX003-2を選んだ理由は、数少ない、平均利益＞平均損失かつ勝率>60%のシステムだからです。理論上は負けるはずがありませんよね。

GBPJPY-Moverは、平均利益＜平均損失だけど、高い勝率で利益を伸ばすタイプ。InsiderBreakoutなどは、勝率4割台だけど、平均利益＞＞平均勝率のタイプ。

違うタイプのシステムを組み合わせるのが常套手段でしょう。今回は、あくまでも、GBPJPY-Moverの補助として、着実なシステムを選びたかったので、FX003-2を選びました。

単一システムの成績はオフィシャルに公開されているので、今回から、二つのシステムでのポートフォリオとしての運用成績を報告します。別々に報告するのがめんどくさいだけ、という話もありますが・・・

・　週間　31勝11敗

・　累積　61勝31敗、勝率66.3％

・　週間　損益合計　207.90pips

・　累積　損益合計　-158.90pips

・　最大ドローダウン　-2455.33pips

GBPJPY-Moverは苦しいトレードが続いております。週後半盛り返したものの、負けるときがかなり大きいのが、運用成績が伸びない理由です。まぁ、毎月負けなしのシステムはほとんど無いので、こういうときもある、という程度で長い目で見ましょう。とにかく、Mover系は、レバレッジを低くすべきです。私のお薦めは200万円で1Lots=10k。それ以上では、ドローダウンから立ち直れない可能性がありますのでご注意を。

注意）

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らくちんＦＸ システムデータベース

らくちんＦＸは現在、799のシステムが存在します。これを細かく検証するのは非常に困難です。

一番の問題は、システムの検索が貧弱なこと。各項目のソートしかできません。これでは、欲しいシステムがわかりません。

なので、今日ちょっと時間があったので、データをエクセルに出力し、ファイルメーカーでデータベースを作ってみました。（ファイルメーカープロver7以上が必要です）

「fx_system_selector_data_base_20090322.fp7」をダウンロード

とりあえず、項目を作ってインポートしただけですが、それなりに検索できます。

例えば、取引回数１００回以上、プロフィットファクター1.5以上、勝率60%以上で検索するならば、以下のように入力します。

検索してみると、

こんな感じ。

とりあえず作っただけですので、非常にシンプルですが、そのうち暇があったら改良してみようと思います。（やらなそうだな・・・）

注意）

・　らくちんＦＸは、ＦＸＣＭジャパンが提供する無料システムトレードの総称です。GBPJPY-Moverだけでなく、700以上あるシステムを自由に使用することができます。

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らくちんＦＸ GBPJPY-Mover以外の成績は？

今週の結果を受け、シストレは分散投資が必要と思われます。

とはいえ、らくちんＦＸは700以上のシステムがあるわけですから、選択は難しいです。

とりあえず、過去１００回以上取引があったシステムのうち、プロフィットファクターが1.50以上のシステムのデータを集めてみました。

「fx_system_selector_data_sheet.xls」をダウンロード

まずは、GBPJPY-Moverのデータを見てみると、う～ん、出入りが激しいですね。ここ数ヶ月の好成績で人気が高くなっていますが、最大ドローダウンが-8347pipsですので、調子に乗ってレバレッジをあげるとあっさり破産しそうな印象です。この数字は、100万円あたり1Lots=20kで破産を意味します。いずれ、必ず、このシステムで撤退を余儀なくされ、ネット上で批判の的になると思われます。

そうならないためには、とにかく低レバ、勝ってもLotsを増やさない、年単位の長い目で見守る、という姿勢が必要と思われます。

誤解されそうな書き方をしてしまいましたが、システム自体はいいものと思います。ただ、リスクをきちんと理解して使うべき、と思います。

で、対策としては、レバレッジを下げること、あげないこと以外に、他のシステムと組み合わせる、という方法があります。

組み合わせるシステムとして、

・　GBPJPY-Moverに匹敵する強力なシステム

・　大勝ちも大負けもしない安定したシステム

の２とおりが考えられます。

GBPJPY-Moverと並んで人気、実績のあるシステムとしてInsiderBreakout GBPJPYがあります。しかし、大雑把に見て、Moverと同じところで負けていますので、組み合わせるシステムとしては適切ではないと思います。また最大ドローダウンが-10000pipsを超えていることも採用したくない理由となります。

私が重視している項目は、表中の「平均/ドローダウン」です。riskreward比のようなものですが、まだ取引月数が安定していない状況でシステムを比較する場合、平均月間成績を最大ドローダウンで割ることによって、リスクに対する利益が比較できると思います。

その点から、私が注目しているのは、CADJPY-Mover。未だ、月間の負けがないというのも素晴らしいと思います。獲得pipsを見ても、それほど大勝ちするわけでもないけど、着実。ドローダウンも我慢できる範囲。問題は、まだ取引月数が少ないこと、Mover系にありがちな、大きなドローダウンが今後来る可能性があること、でしょうか？

もう一つ注目しているのが、BreakoutMaster AUDJPY。一年間のうち、月間の最大の負けが-317pips。ドローダウンも1000pips以下。大勝ちはしないけど、着実。ということで、GBPJPY-Moverと組み合わせて使うにはいいシステムの気がします。

そのほか、TidalWaveも気になりますが、やはり最低でも１年間はデータを見てみたいところです。

まずは、デモトレードで、GBPJPY-Mover、CADJPY-Mover、BreakoutMaster AUDJPYの組み合わせで試してみたいと思います。

データが蓄積すれば、非常に使えるものになる気がしますね。

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らくちんFX GBPJPY-Mover 結果報告

らくちんFXによるシステムトレードの検証報告です。

2009/2/25から開始しました。

選んだシステムはGBPJPY-Mover、設定は、Fixed Lots 10kです。今後、設定を変える可能性もあるので、今回から成績はpipsで報告することにしました。

・　週間　取引成績、8勝16敗

・　累積　取引成績、30勝20敗、勝率60％

・　週間　損益合計 -888.80pips

・　累積　損益合計　-366.12pips

・　最大ドローダウン　-1745.00pips

今週は、前半調子がよかったものの、FOMC後の激しい上下の値動きに対し、往復ビンタの連続で大幅にやられました。ある程度利益があったので、それほどマイナスにはなりませんでしたが、-1700pips以上の負けはやはり痛いです。

今週の教訓は、

・　レンジ内で激しく動く相場に弱い

・　100万円に対し、1Lots=10kはややレバレッジが高い印象

・　システムは１つではなく、複数持ち、リスクを分散させる必要がある

ということと思います。具体的には、200万円で1Lots=10k位にする、GBPJPY-Moverに匹敵するシステムを導入する、といった対策が考えられます。また、Mover系は、一見運用成績は一番なのですが、同時に４つのポジションが建てられるため、1/4と考えるべきと思います。そういう観点で、他のシステムを探し、デモでテストし、よいポートフォリオを作り上げてみたいと思います。

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らくちんFX GBPJPY-Mover 結果報告

らくちんFXによるシステムトレードの検証報告です。

2009/2/25から開始しました。

選んだシステムはGBPJPY-Mover、設定は、Fixed Lots 10kです。

・　週間　取引総額、160k、12勝4敗

・　累積　取引総額　260k、22勝４敗、勝率84.6%

・　週間　差損益合計-12470円、損益合計-124.7pips

・　累積　差損益+52200円、損益合計+522.00pips

・　最大ドローダウン　-49300円、-493.00pips

今週は、一度大きく負けましたがすぐに巻き返しました。トータルでは小幅マイナスですが許容範囲内と思います。同じポンド円トレーダーとして、結構同じようなポジションを取ります。しかも、エントリーポイント、利食いポイント、撤退の仕方は私より数段上の技術です（笑）

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らくちんFX GBPJPY-Mover 結果報告

らくちんFXによるシステムトレードの検証報告です。

2009/2/25から開始しました。

選んだシステムはGBPJPY-Mover、設定は、Fixed Lots 10kです。

・　今週の取引総額、１００k、１０勝０敗

・　差損益合計６４６７０円、損益合計６４６．７pips

出だしとしては、非常に好調でした。2月の最大ドローダウンが-1238pipsでしたので、＋２０万円くらいまで増えてくれると安心なのですが。なんとかこの調子でがんばってほしいものです。

ただ、気になることもありました。GBPJPY-Moverは基本的に４つのポジションが作られます。しかし、結果報告の通り、取引総額は１００ｋで、２つのポジしか作られなかったことがありました。同時にテストしているデモトレードや他の人の報告では４つのポジが建てられているようです。また、昨日のNFP前に、私の口座ではロングが作られましたが、作られていない人もいたようです。同じシステム、同じ設定では、皆同じ結果になるものと思っていましたが、微妙な差はあるのかもしれません。

注意）

・　らくちんＦＸは、ＦＸＣＭジャパンが提供する無料システムトレードの総称です。GBPJPY-Moverだけでなく、700以上あるシステムを自由に使用することができます。

・　裁量による決済も可能ですが、今回の検証では、完全に自動売買とします。

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検証シリーズ第二弾

最近、本当にトレードにかける時間が少なくなってしまい、悩んでいます。となると、シストレでしょうか？

私は、気になりだしたら、実際やってみないと気が済まない性格なんです。私は以前からメイン口座をFXCMとしているので、自然と、らくちんＦＸを試してみようという気になりました。

らくちんＦＸとはＦＸＣＭが提供するシステムトレードの総称で、会員は700以上のシステムを自由に選んで無料で使うことができます。

実際、なにが「らくちん」なのかというと、我々はシステムと建玉サイズを指定するだけ。あとは本当に自動で取引してくれます。

まぁこのシステム選択が問題なんでしょうけど。個人的には、700以上あると言っても、実際使えるのは多くはないと思っています。

で、私がシステムを選んだ基準は、

①　取引回数が多い

　できるかぎり短期で回した方がいいという私の投資スタイルはシストレでも同様。さらに勝率などのデータは、取引回数が多ければ多いほど性格であろうという考え。

②　勝率70%以上

　しかし、逆に100%なんてのは怪しいのでパス

③　リスクリワード比が良いもの

　リスクリワード比が良くて勝率が高ければ理論的には負けるはずがないと考えました。

そういう基準で検索すると、残ったのは、GBPJPY-MoverとEURJPY-Moverというシステム。他の口コミ等みても、この二つは人気。実際でもトレードで試してみたのですが、本当か？と思うほど好成績。最大ドローダウンが少し大きいのが心配材料ですが。

ロジックのわからんシステムにお金をかけるのは不安ですが、とりあえず100万ほど預けて、GBP-Moverを試してみようと思います。

建玉数は1Lot=10kとしました。GBPJPY-Moverは同時に４つのポジションを作るので、これでレバレッジは４倍程度。本当は1～２倍でやりたいところですが、これが最小単位なので。

一応、らくちんＦＸではマニュアルオーダーもできるので、一つの口座で普通のＦＸ取引もできそうです。なので、

低レバのらくちんＦＸ＋Rob&Bradleyシグナルでスィングトレード＋暇なときにハイレバスキャル

この三刀流で、うまくトレードできたら理想かな？と思っています。さて、そんなにうまくいくでしょうか？

この結果は毎週末ご報告いたします。

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