PIVOT戦略検証

昨年9月頃からPIVOTを中心とした取引を実験的に行ってきました。今のところ、先週の負けでまた赤字転落となってしまいました。

PIVOTは「うまく活用すれば勝てるけど、単純に指し値を置いても勝てない」と考えています。

どうしてもBOPで決済するという方針だと、リスクリワード比が高く、がんばって連勝しても一度の負けで儲けを失う、という典型的な駄目トレードとなってしまいます。ということで、PIVOTで勝っていくためには勝率を極限まで上げていく努力が必要となります。

まずは、昨年からの取引をまとめてみます。途中方針が少し変わっているので正確なデータではありませんが、参考にはなるはずです。

まず、10p以上の利益を勝ち、±10p未満を引き分け、-10p以下を負け、としました。対象とした取引は72回。

１）まずはopenでPIVOTに向かうポジをたてた場合

勝ち12、負け8、引き分け4、勝率60.0%

２）S1とB1

勝ち19、負け9、引き分け5、勝率67.9%

３）S2とB2

勝ち5、負け8、引き分け2、勝率38.5%

という結果でした。

まず、openでたてたポジですが、本来は75%程度は勝てるはずです。多分、PIVOTとopenが近い日にはエントリーしていないせいでしょう。

S1、B1はほぼ予想どおりでした。が、稼ぐためにはもっと勝率を上げる必要があると思います。指し値の除外基準を見直すことで１）、２）の勝率を改善しようと思います。

問題は、S2、B2です。これ、ほとんど儲かった記憶がないんですね。で、実際勝率を見てみると、38.5%。これじゃあ、全く駄目です。S2やB2に入った場合は、レンジ相場が広がったのではなく、トレンド相場に入る可能性を考えるべきなのだと思います。更に言えば、勝率がこれだけ低いのなら、逆指し値という手もありなのかな、とも思います。勝率は61.5%になるはずですからね。

ここで、考え方は三つ。S2、B2が入った場合は、S1、B1まで待たずにその中間で撤退する。もしくは、S2、B2の指し値自体をやめる。更に、S2、B2は逆指し値とする、のいずれか。BOPをつけたときの損失額から考えると、指し値をやめてしまう方がいいのかもしれません。

以上をふまえて、今後の方針は、

１）ポジを作るのは、open、S1、B1のみ

２）S2、B2に到達した場合はむしろトレンド入りの可能性を考え、順張りを検討

としたいと思います。またいずれ、件数がまとまったら報告します。