本日の戦略

ドル円は117円台で膠着しております。今日は10月末日ですので、月足終値がいくらになるでしょうか？先月まで４ヶ月連続陽線ですから、そろそろ、陰線になってもおかしくない。雰囲気的にも、すでに117highはレジスタンスとなりつつあるので、厳しそうですね。

昨日、コメント欄に書いたのですが､雲でサポートされるかどうかに注目しています。6月以来、いつもサポートとして働いており、雲の中で終値となったのは２日のみ。それも翌日には跳ね返されています。

さて、昨日のOPENで作ったロングはPIVOTに届かなかったためロールオーバー。朝一で±ゼロだったのでそこで撤退。今日はS1でショート、PIVOTで決済。23pの稼ぎです。

また、基本戦略の先週からのポジも117.70で決済しました。大台理論のポジは±ゼロ、逆張り理論のポジは28p+48pの稼ぎです。

本日の戦略

とりあえず、昨日書いたとおり､PIVOTまでの戻しを期待し朝一でロングメイクです。今日から冬時間ということで一時間、openが遅くなりました。朝に弱い私としては、非常にうれしいです。

金曜日、大きく動いたため、PIVOTはS1、B1とも遠くエントリーは難しそうな感じです。

今週の戦略

ドル円が下落に転じたのかどうか、すでに「王手」がかかった状態のようですが、今週の動きで結論がでそうですね。

とりあえず、週明けの動きですが、４日で200p以上の下落、一日で150p以上下落、ボリンジャーバンド-2σが117lowに位置していること、などから少しは戻されるのではないでしょうか？

Daily PIVOT117.81、Weekly PIVOT118.12。Weekly PIVOTを越えることができるかどうかが運命の分かれ目でしょうか。例の長期トレンドラインもその辺に位置するはずですし。

下値に関しては、雲の上限、ボリンジャーバンドから考えて117lowがとりあえずのサポートと見ています。

ただし、流れは明らかに下向き。買いエントリーはできる限り短期で行きたいと思います。

惨敗のDaily PIVOT

今週のDaily PIVOTは惨敗でした。Daily PIVOT専用口座を開設したのは9月。これまでの稼ぎをかなり放出してしまいました。

負けディールを隠さない、というポリシーでブログやってますので、自戒の念もこめて公開します。

全ディール

1)10/20S1→119.19 -44p

2)10/23S1→119.70 -73p

3)10/23S2→119.70 -48p

4)10/24S1→119.19 +44p 1)と相殺

5)10/27 118.40→118.57 +17p

6)10/27 B1→LBOP -85p

7）10/27 B2→LBOP -56p

以上、計-245pとなりました。loss cutがすべて絶妙な高値、安値で行われている点が悲しい限りです。ま、ルールですので。

唯一良かった点は木曜日にLBOPを予感して取引を止めていたこと。今までどおり､機械的に指値を置いていたら更に損がかさんでいたと思われます。

反省点ですが､1)については以前書きましたが、決済ポイント、S/Lの置き方のミスです。

6)、7)は前日にLBOPをつけていること、117high-118lowに重要ポイントがあるので大きくは抜かれないだろう、との読みが完全に間違ってました。

2,3,6,7をどうやったら防ぐことができるでしょうか？なにか共通点はあるのでしょうか？何点か､気になる点がありますので週末ゆっくり検討してみます。

今週の戦略検証10/23-10/27

FOMC声明以後弱気な展開が続き、クロス円の上昇のために持ちこたえていたドル円は､ついに金曜日急落しました。急沸はしないけど急落は定期的にある、ドル円の特徴的な値動きですね。今週は､今年最後に向けて重要な転換点となる週となるのかも知れません。円買いが持続することはないと思いますが､ドル売りは続く可能性について検討しなおさなくてはならないと思っています。

さて､今週の戦略です。

逆張り理論：金曜日にエントリーです。高値118.72なので、117.42L、117.22Lです。targetとしては平均117.32なので117.82。月曜日のDaily PIVOTが117.81なので、いいところかな､と思っています。

大台理論：久しぶりの117円台なので、117.90L、117.70L、117.50Lとエントリーになります。こちらはtarget118.20です。Weekly PIVOTは118.12なので狙えなくはないですが、118を割ってからの速さが印象的でしたので､±ゼロで撤退してもいいのかな､と思ってます。逆張り理論のポジと合わせて決済ポイントを考えたいと思います。

MACD：売りサイン継続中です。先先週118.52で売りサイン点灯しましたが、実際はエントリーを回避しました。119.66を耐えることができるのであればエントリーしておいたほうがよかったのかもしれません。

Weekly PIVOT：OPEN118.60、PIVOT118.86ということで26pの稼ぎ。

Daily PIVOT：こちらは惨敗。あとで、別にコメントします。

そんなわけで、決済できたのはWeekly PIVOT26pのみと、さびしい週でしたが、金曜日のポジを来週損が出ないうちに決済できれば､それなりにいい稼ぎになりそうです。ちょっとポジが多くなったので、不安はありますが。

日本CPI

本日､日本のCPIが発表されました。先々月、集計手法が変更になったのも含めて考えても､低い数字のままで推移しています。

日銀が利上げしたくても利上げできない現状が証明されたような感じです。

少なくとも今言えることは、「円は弱い」と言うことです。私の専門のドル円は､円が弱いため暴落を免れています（今のところは）。例え、一時的に下落しても、それほど大幅な円高にはならない、と考えています。

今日は、朝一でロング。CPIのおかげでPIVOTで決済。17pの稼ぎ。今週は大きく負けているのでもう少し頑張りたいところです。

現在、PIVOT付近で膠着。夕方以降、どういう動きになるでしょうか？いろんなサポートがあることから一時的に118を割ることはあってもcloseは118円台とみています。

本日の戦略

おはようございます　ここ数日本業が忙しく、あまり相場を見ていません。日本シリーズもテレビ観戦すらできませんでした。残念。

昨日は予感が的中し、LBOPをつけました。PIVOTでのエントリーを回避した策は成功しました。この辺がPIVOTの最大のコツと思います。日々のほとんどがレンジ相場なのでここで稼ぎ、たまにあるレンジブレイクはエントリー回避か攻めるなら順張りで。

今週はDaily PIVOTをつけることがほとんどありませんでした。例のトレンドラインがあり､重要なサポートとなると思われる118lowに差し掛かりましたので､ここは一旦の反発を見込んで朝一でロング入れました。PIVOT狙いです。

またしても週最終日に山場がきました。例の超長期トレンドラインは私のつけているチャートでは118.18。108.97からのトレンドラインは117.96。なんとか、今日もトレンドラインより上でcloseしてほしいものです。これは、予想ではなく、希望ですが。

現在のポジ：短期118.40L(S/L117.25、Limit118.57)：長期変更無し

現在の指値：PIVOT各ポイント

本日の戦略

注目されていたはずのFOMCでの声明が発表されたにもかかわらず、それほど大きな動きになっておりません。サプライズな内容にはならないはず､と考えていたので､まぁ、だいたい予想通りです。

しかし、全くの中立というよりは､利上げ予想がやや後退したということで、ややベア。

MACDも買いサイン目前に再下落。ストキャスも買われすぎ圏目前で失速気味。

相場の雰囲気は間違いなく下でしょう。

一方､118.75あたりには21MAがあります。前回の下落ではサポートとなっただけに、注目しています。ここを破られると、前回安値とボリンジャーバンド-1σが一致する118.05付近が目安でしょうか？

とりあえず、欧州勢の反応を見たいと思います。それまでは逆張りになるPIVOTはお休み。

本日の戦略

今日も時間が無いので一言だけ。

今日はbig eventが控えております。こういう日は逆張りは止めたほうがいいのでPIVOTトレードはお休みします。あえて言えば､BOP越えや、B2で売り、S2で買い、といった使い方も面白いかもしれません。

本業に戻ります・・・

大失敗

今日は仕事が忙しく、FXはほぼ放置してました。

朝の時点で､118.75S、118.97S、119.23Sとすべてのポジが含み損の状態。撤退場所を考えていました。一応、S/Lを119.70に。また、S1、S2に指値をおき仕事してました。

先程チェックしたところ、118.97Sと119.23Sは119.70でloss cut済み。118.75Sは、多分入力ミスでS/Lが119.75となっており､loss cutは免れていました。これはラッキー。また、S1=119.63が入っておりました。で、118.75と119.63を119.19で相殺し撤退しました。

で、まとめると、121pの損失。最近の稼ぎを吐き出した格好となりました。

まぁ、118.97と119.23のLoss cutはしかたないかな、と思っています。が、反省点は、朝書いた、118.75Sの扱い。これが無ければ､今日のS1=119.63Sがきちんとした稼ぎになっていたはずでした。

Daily PIVOTは、まだ、経験が必要のようです。明日から､また頑張ります。

本日の戦略

おはようございます。今日は時間が無いので手短に。

119.89-118.05の61.8％戻しをNY終値で超えてきました。119.89が天井ではなく､118.05は50％戻し弱の調整、という判断になりました。FOMC前に120越えとは行かないとは思いますが､どうなるでしょうか？とにかく､週足、月足の行方はFOMCに委ねられた、という感じ。

昨日S1、S2が刺さり､先週のショートを含めて、３ポジ、平均118.98、含み損を抱えた状況。PIVOT最大の問題､いかに撤退するかを検討中。できれば今日のPIVOTで撤退したいところ。反省点としては、昨日、118.75が含み益があった状況から、損に変わった点。PIVOTを目指すLimitをおいたのですが、届かず。

LimitをPIVOTにおくならば、L/Cは±ゼロに

または、朝一で決済

のどちらかにすべきでした。反省です。

重要ポイント

さて、119円台到達です。私が重要と考えているポイント、119.30付近まで来ました。

119.89-118.05の61.8%戻しが119.19。ボリンジャーバンド+1σが119.30。

最終的には、76.4%戻しの119.46を越えれば、120が見えてくると思います。

ただ、FOMC前には越えるほどの勢いがあるでしょうか？少し疑問です。

いまのところ、S1、S2が刺さりました。このまま上昇すると結構痛いです。S1くらいで撤退できるのを望んでいます。

本日の戦略

おはようございます

FOMCに向け､動きづらい展開でしょうか？

FOMC後の動きが、今週の週足、月足を決めそうですから､重要な週になります。

FOMCについては金利据え置きが多数派。前回１人だけ利上げを主張した人がいたようです。利下げ説があちこちで聞かれているようですが､PCEコアデフレーター、CPIの推移をグラフで示します。少なくとも、インフレを警戒することはあっても、利下げという話にはならないということがわかるはずです。

そういうわけで、急落につながるようなコメントは出されないのではないでしょうか？一方､利上げがドル高につながるかどうかも疑問です。インフレをうまくコントロールできていない＝よくない利上げ、ととられる可能性が、最近の値動きから感じられます。ドルにとって一番いいのは、利上げはしないけどインフレ警戒は残す､という状況ではないでしょうか？

現在のポジ：短期117.55S(S/L119.70,Limit117.55)：長期変更無し

現在の指値：短期PIVOT各ポイント：長期無し

今週の戦略

さて、無事日本ハムが一勝を挙げたところで、今週の戦略です。

Weekly PIVOTは118.86。先週の終値が118.75ですから、Weekly PIVOTを目指す取引はスプレッド、手数料を考慮するとほとんど稼げそうにもないのでエントリー回避です。

MACDではまだ買いサイン点灯にはまだ遠そうですが、ストキャスでは売られすぎ領域でクロスが見られ買いサインのようです。どうなるでしょうか？118円台に到達してから10営業日が過ぎました。ストキャスと併せて考えると、118割れでは買いエントリーしたいと考えています。

週足では長期トレンドラインは守られたようです。いよいよ月足確定に向けてどのような動きをするか、注目です。ここ最近の相場はボリンジャーバンドに忠実な気がします。次に21MAを割るのか、+1σを越えていくのかが、次の動きを読む目安と考えています。

とりあえず、長期はしばらく取引予定なし。短期は、10/20S1 118.75S保有中。targetは10/23のPIVOT118.55の予定です。

今週も頑張りましょう。

今週の戦略検証10/16-10-20

今週は先週の上値攻めから一転、下値を攻める展開となりました。週足では長期下降トレンドラインを辛くも破ることなくキープ。先週ドルベアが土俵際で耐えたあと､今度はドルブルも徳俵で踏みとどまった､という感じでしょうか？

さて、今週の戦略です。

逆張り理論：今週は最大90pと小さな値動きでした。エントリー無し。残念なのは､先先週にこの理論でつくった118.93は２週間待てば無事決済できたことになります。一応､大きく動いたあとの逆張りはいつかは戻す､という理論は正しかったと思います。足りなかったのは私の忍耐力でした。

大台理論：118-119円台の値動きでしたので、エントリー無し。こちらも、119円台を素通りすることなく118円台に戻りましたので､戦略上稼ぐことができたはずです。先週の120攻めの中、逆張りポジを持つのは辛かったかもしれませんが､やはり信じることが大事でしたね。

MACD：水曜日朝、売りサイン点灯です。始値118.52。今のところ､決済できていない、ということになります。実際は､売りサイン点灯時にストキャス上売られすぎ圏内であったためエントリーは回避しました。この判断が正しかったかどうかは、来週には結論が出るのでしょう。

Weekly PIVOT：先週ついに連勝記録が途絶えたWeekly PIVOTですが、今週は始値119.77、PIVOT119.45で、無事22pの稼ぎ。来週のWeekly PIVOTは118.86。

Daily PIVOT：今週からDaily PIVOTの成績も追加します。今週は､10/13S1→WP、10/16B1+10/17B1→±0で、10/18B1→p、10/18S1→10/19p、10/19B1→10/20p。利益が104p、損切りが25pということで計79pの稼ぎでした。現在、10/20S1保有です。10/23pでの決済を予定しています。

ということで、基本戦略は先週に続きあまりいい結果を残せませんでした。しかし、大きな損にもなっていませんので､まぁ、よしとしましょう。一方､Daily PIVOTは絶好調でした。最大のポイントは不良債権化した119.19Lを翌日の118.77Lと相殺して撤退できたこと。一歩間違うと大きな損につながる方法だけに、本当にこれでよかったのかはもう少し考えてみる必要があります。

損切り

とりあえず、中値に向けてドルが買われたところで、昨日の118.44ロングは118.40で損切りしました。スワップも含めれば損は微々たるものです。

一応自分のルールとして、デイトレのポジは最低でも翌日には決済するようにしています。朝一かPIVOTで決済することにしています。今日は朝起きたときは118.22-27くらい。PIVOTを利用した損切りのおかげで15p以上の損を減らすことができました。また、今日は五十日なのである程度は上がるだろうとの読みもありました。ほぼ想定通りの展開です。

デイトレと思ったポジが評価損だからといって塩漬けにするようなことはしてはいけません。PIVOTでは私が取引を公開しているように、稼ぐチャンスは毎日のようにあります。そのチャンスを逃すようなことをさけるべきと考えています。

PIVOTのコツは、いかに撤退するか、いかにBOPを回避するか、がすべてです。それ以外は機械的に指し値をおいているだけで稼ぐことができます。投資において、損さえしなければ必ず資産は増えます。利益が少なくても、損さえしなければ、後は時間をかければ利益も膨らみます。

とりあえず、これからの動きはPIVOTで頭を押さえられた展開になるのではないでしょうか？9:55以降、どれだけ下がるかに注目です。

本日の戦略

重要局面です。昨日示した118.31を割り込み、116.07-119.89の50%戻しに迫る水準まで下落後、118.25前後で推移しています。五十日だというのに買われる気配はありません。円が買われたわけではなく、ドルが売られた、ということで円の弱さに変わりはないようです。

例の長期トレンドラインが118.24。今日の終値は週足確定となるだけに非常に大きな意味を持つと思われます。

もしサポートされれば、120に向けての動きになるでしょう。

もし破られれば、今回の上昇はだましの可能性が高くなります。破られた後は、再度トレンドラインがレジスタンスとなり119すら遠くなるでしょう。

今日は欧州、米国ともにこれといったイベントはありませんが、何がきっかけとなるでしょうか？

とりあえず、昨日はショートを決済後、B1=118.44でロング。今日のPIVOTが118.40ですから、何とかその辺で撤退したいと考えています。

本日の戦略

下値攻めが一服し、再上昇。再上昇後の高値が119.18と、昨日示したポイント119.29に到達しませんでした。その後押し戻され118円台でclose。

現状では、「まだブルではない」という表現が適切かと思います。positiveな要因としては、昨日の118.31で116.07-119.89の38.2%戻しを達成し、先日書いた118lowにあるさまざまなポイントを抜くことができなかったことから「下値の堅さ」が漂っていること、など。

negativeな要因としては、119.29を越えられなかったこと、昨日MACDで売りサインが点灯したこと、ストキャスで売られすぎ圏ではあるもののもう少し売り余地があるように見えること､など。

とりあえず、118.31-119.29のどちらに抜けるかに注目しています。更に言えば､短期的にはどちらにも抜けられない可能性を考えています。

昨日は、B1はPIVOTでclose。その後、S1でエントリーしました。S1はロールオーバーしてます。（スワップ三倍とられました・・・）

現在のポジ：短期119.11S(S/L120.25,Limit118.81)：長期116.89L、116.95L、117.68L、118.50L、119.03L

現在の指値：短期PIVOT各ポイント：長期なし

反発

予想通り、119を割った時点で、116だの115だのという意見が各地の板で飛び交いました。もちろん、当たりはずれは誰にも分からないですが、すこし早すぎるなぁ、という印象です。

一般に反発が、調整なのかトレンド変換なのかを判断するには、61.8%戻しを越える必要があります。76.4%戻しが最終ラインです。今回の下落は116.07-119.89の50%戻しの117.97すら遠かったわけですから、やはり勇み足な気がします。

逆に、今の上昇が何なのかも、61.8%戻しが参考になります。119.89-118.31の61.8%戻しが119.29。ここを越えられるかどうかが重要となります。今日明日の動きに注目ですね。

とりあえず、今朝のB1はPIVOTで決済しました。32pの稼ぎです。今はＳ１保有です。

本日の戦略

昨日、指標発表後のコメントどおり、下落基調が続いております。先週、長期トレンドラインを超えたので、これを割るかどうか試す時はいずれ来るはず。その動きと見ています。

週足終値で下回れば騙しだったということになります。長期である以上、判定にも時間をかけるべきですね。

とりあえず、昨日コメントした私の下値の目標値が近づいてきました。今日はCPIが発表されますのでそれ次第でしょうか？もし、これがいい数字（＝インフレを示す）ならば、さすがに三日連続指標を無視する可能性は低いと思いますので､そのときは一旦の底と見ています。

一方、私の基本戦略の一つMACDでは今朝売りサイン点灯です。システムに忠実に行くならば売りから入るべきだと思いますが､ストキャスが売られすぎ圏内に入っていることと、自分の相場観と合わない事からエントリーは回避しています。これが吉と出るか凶とでるか？あ、エントリーして無いなら凶は無いか・・・

実際のディールですが、一昨日の不良債権119.19Lは昨日のB1と合わせてNYタイムに±ゼロの118.98で決済しました。スワップ一日分のみの稼ぎです。チャートを見ると119.00が高値で、スプレッドを考慮すると決済できたのはラッキーでした。3:25に決済されたのは事実です。また、長期玉として今朝、118.50Lが入りました。これで、116円台から119円台までポジをそろえました。あとはスワップもらってひたすら放置です。短期では今朝早々にB1が入りました。

現在のポジ：短期118.51L(S/L117.85,Limit118.83)：長期116.89L、116.95L、117.68L、118.50L、119.03L

現在の指値：短期B2、S1、S2：長期なし

指標

注目のPPIが発表になりました。コアで前月比0.2予想が0.6。もちろん、いい数字です。しかし、昨日のＮＹ連銀景況指数はいい数字だったのにドルは売られました。一般に、下げ相場ではいい数字には反応せず、悪い数字には過剰反応、上げ相場はその逆、となります。今日の数字に素直に反応してくれるかどうかで、今の下落が続くのかどうか判断できると思います。

ちなみに、指標を見て瞬間的に売買するトレーダーが世の中にはいらっしゃると思いますが、私は非常に苦手です。以前、ＮＦＰやらCPI、貿易収支など発表後大きく動くとされている指標発表後どう動くかを検討したことがあります。しかし、残念ながらトレードに生かすことができるようなデータはとれませんでした。結論としては、まず市場が上がりたいか下がりたいかが先にあり、指標を口実にするか無視するか、その時によって違う、と思われたからです。

強いて言えば、ＮＦＰは比較的素直に大きく動くようですが、今月の例もありますし、絶対ではないようです。

このことからも、特に短期トレーダーは、ファンダよりテクニカルの方が有効ということがわかります。

本日の戦略

ようやく、ドル円に調整がやってきたようです。昨日は119.0付近で執拗に跳ね返されましたが､今日になり少しづつ118円台が見え始めております。

今回の上昇の基点を9/22の116.07とすると38.2%戻しが118.42、50%戻しが117.97

例の超長期トレンドラインが118.29

21MAが118.14

ボリンジャーバンド＋１σを割ってきたことですし、狙うは最大で21MAかな､と考えています。一応10/13の記事で書いた118.90から、118.14位までが下値の予想です。予想にしては幅が広いですね、すみません。

今のところ、短期ベア、長期ブルです。長期は、長期トレンドラインが週足終値で破られるまで継続です。

昨日、よせばいいのにB1でlong作りました。適当なところで撤退予定です。長期は前々から指値119.00と書いてました。朝方119.03でロングメイクです。長期玉なので3pくらいは気にしないということで。

現在のポジ：短期119.19L(S/L117.90、Limit119.28）：長期116.89L、116.95L、117.68L、119.03L

現在の指値：短期PIVOTの各ポイント：長期118.50L

欧州勢参加

ブログ公開早々、ドル円は下げはじめ、早速予想が外れました。金曜日夜のPIVOTを超えてきた勢いを評価したつもりでしたが、だましだったのかもしれません。

しかし、先週119lowではがっちりと跳ね返されました。金曜日朝の時点での予想に戻り、119を割れると買い意欲が強く戻される展開、最大でも118midとの予想に戻します。根拠は「10/10、10/13の119low責めの動きを見ての印象」です。

しかし、予想は外れましたが、119.66ショートは無事決済。21pの稼ぎ。

現在のポジ：短期なし：長期変更なし

本日の戦略

さて、今週も始まりました。東京ＡＭは小動きで方向感はありません。あえて言えば、ユロドルが1.25割れをトライしているぐらい。東京に相場の流れを作る勢いがないのは今に始まったことではないので予想通りですが。15:00まで待ちましょう。

もちろん120.00をつけるのか、失敗し118円台に下落するのかに注目です。私としては、一度失速しかけた勢いがもう一段勢いが残っている、と見ています。ただし、118円台のロングが欲しいので、下落は歓迎ですが。

このところ月曜になるとIMMポジについて話題になります。いつかはこれがふるい落とされるのは間違いないのでしょうが、毎週更なる円ショートが積み上げられています。今年も後半にさしかかった今、これが円の評価なんだと思います。むしろ、注目すべきは、ドルがあのＧ７ショック以来買い越しに転じたことでしょう。ドルは、「買い」だという市場の評価です。対ユーロ、対円、どちらも買われていくものと考えています。

ちなみに、先週金曜日、遊びに行ってる間にS1ショートが入ってました。指し値はずしたつもりだったんですが。。。さっき気づきました。とりあえず、Weekly PIVOTくらいまでの押しはあると見てその辺で決済しようと思います。

現在のポジ：短期119.66S(L/C120.85、Limit119.45)：長期116.89L、116.95L、117.68L

現在の指し値：短期S1、S2、B1、B2：長期119.00L、118.50L

ご挨拶

皆様　こんにちは

「Forex Watcher」や「しろふくろうＦＸテクニカル分析研究所」でお世話になりました、プチ・トレイダーといいます。

「書く」ということが、自分の考えをまとめるいい勉強になりますので、継続的に記事を書けるような場を作ろうと、先日、こっそりブログを開設し、ごく身近な方へのみＵＲＬを伝えておりました。が、そろそろブログ更新に慣れてきましたので、本格的に運営開始しようと思います。

今日、「しろふくろうＦＸテクニカル分析研究所」でブログ開設のアナウンスをしていただきました。いままで、一日数十件のアクセス数が、今日すでに１００を超えています。今のところ有名ブログの人気にあやかっているだけですが、引き続き読んでもらえるように頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。

今週の戦略

昨日は本業が忙しく徹夜してしまいました。そのため、この時間になっての更新となりました。３０半ばに差し掛かかり、徹夜は体に堪えます。。。ま、そんな寂しい話題はいいとして、今週の戦略です。

注目は１２０円に差し掛かるかどうか。

positiveな要因としては、先週後半の動きです。PIVOT割れから調整入りと思われた下落を見せた後（先日の基調の変化参照）、金曜日にPIVOTを越え、最高値を更新してきました。終値もPIVOTを越えています。この動きから、短期的にもう一段の上昇余地があると見ています。

negativeな要因は、執拗に押さえられる120手前の売り、売られ過ぎ領域のオシレーター系指標、などでしょうか？尊敬する先輩トレーダーたちも、120前の失速予想が多くなってきたのも、気になります（これが一番大きいかも）

ま、大事なことは、どちらでもきちんと稼ぐこと、ですのでどちらでもいいんですけどね、私は。むしろ、動かない方が嫌です。

今週のＰＩＶＯＴデイトレのポイントは、120抜け、119割れの際につけると思われるBOPをいかに回避するか、です。BOPはＬとＨあわせると10％程度の確率で到達します。つまり、２週間に一回程度。先週はつけなかったわけですから、今週後半にはつけそうな予感はします。

さてどうなりますか。とりあえず、あまり頭が働かないので寝ます。お休みなさいzzz

PIVOT

今週はPIVOT tradeが好調でした。PIVOTは「しろふくろうFXテクニカル分析研究所」の所長様に教えていただいた方法ですので、私のオリジナルでもなんでもないので、基本的なことはここでは省略しますが、検索すればいくらでも情報は入るはずです。

今週は、

10/10　S1→PIVOT

10/10　S2→10/11PIVOT

10/12　B1→PIVOT

10/13　B1→PIVOT

で、計84pの稼ぎでした。

レンジ相場では非常に有効と思います。基本的には、当日に決済しますがロールオーバーした場合､翌朝決済、もしくは翌日のPIVOTで決済、としています。

データで言えば､PIVOTを付ける可能性はほぼ75%。BOPを付ける可能性はL、Hどちらも4-5%。これは、どの通貨ペアでも、どの時間軸でも同じのようです。このデータを頭に入れておくと、リスク回避に有用と思われます。

もうひとつ大事なことは、大相場の予感がするときは指値をはずすことでしょう。最近で言えばNFPの日。攻めるなら､BOP越えの逆指値も面白かったですね。

今週の戦略検証10/9-10/13

今週は前半に、119を割る動きがあったものの再上昇。後半に失速し119割れを狙うと思いきや、高値更新、と、上昇力の強さが際立つ展開でした。120円台手前の売りの強さもなかなかですが、週足では更にしっかりとトレンドラインから放たれたことが確認できたことですし、こう何度もトライすればいつかは抜かれそうですね。

さて、今週の戦略です

逆張り理論： 先週、118.93でエントリーしたショートは不良債権化しました。ほとんど撤退すらチャンスが無く、今回ははっきり言って負けです。実際の取引では､北朝鮮が核実験を行った時点で、119.10で損切りしました。そのあと、あまり円安が進まないのを見て119.10で売りなおし､しかしこれも、居心地が悪く119.08で撤退しました。結果的にはいい判断だったと思いますが､「勘」による取引をするようでは、システムとは言いがたいですね。

大台理論：定義の上では119.10、119.30、119.50と売りあがっているはずです。平均119.30ですので、撤退しようと思えば､金曜日に撤退可能でした。このまま120に行くか､118に行くかはわかりませんが､戦略としてはこちらも「負け」でしょう。実際の取引では119.10は同値で撤退しました。

MACD：買いサイン継続中です。先週のコメントで､しばらく保持したほうがいいかも、と書きましたがそのとおりの展開となりました。

Weekly PIVOT：118.50をつけることなく、ついに連勝記録が途絶えました。週明け118.90と逆張り理論で作ったポジとほぼ同じだったのでエントリーはしませんでしたので、不幸中の幸いでした。

以上、今週はシステム的には惨敗でした。歴史的なトレンドラインを超えたというbig eventのあとに逆張りをする､というおろかな行為の結果だと思います。やはり、こういう「何か」があったときは逆張り厳禁ということです。あたりまえの話でしたね。

ただ、実際は15pの損失で抑えることができました。こういう「勘」での取引を極力控えたいのですが､「勘」はなかなか数字には表せないので、完全排除は難しいですね。やはり損切りの設定がまだうまくできていないようです。これが、これからの課題です。

そのほか､今週はdaily PIVOTを忠実に守った取引で結構稼げました。大相場以外ではかなり有効な方法と見ています。具体的には､大相場の予感がする日だけ指値をはずし、ほかのレンジ相場のときに稼ぐ、という感じです。

さて、来週の戦略です。Weekly PIVOT　119.45。それほど遠い位置ではないですし、20p位は取れるのではないでしょうか？過去のデータでは２連敗するかどうかは確率的にはあまり関係ないようです。ただし、３連敗する確率はきわめて低くなります。

ただし、daily PIVOTを下回り始めたと思われた相場が金曜日は再度PIVOTを上回って終了しました。まだ上昇する力が残っている証拠です。来週前半には120をつけると見ています。

福井日銀総裁

福井日銀総裁 の「年内利上げの可能性否定できない」の一言で円が買われているようです。しかし、「追加利上げの時期、特定して考えているわけではない、追加利上げの時期はきわめてオープン」とのこと。今までと変わりなしです。さらにいえば､「インフレリスクがすぐに現れる状況ではない」とも言っています。

つまり、いずれ来る追加利上げのための前振りのようなもので、年内追加利上げを示唆するものではないのでしょう。

今､円が買われていますが､本当に買いたくなったから買われているのではなく、調整ムードが漂ってきたところで、理由付けに使われたものと判断します。

119割れまであと一息。早くいい買い場が来るのを願っています。

ちなみに、デイトレでは先程B1=119.13でlong makeです。targetはもちろん、PIVOT=119.45です。L/CはLBOPの下118.60。

プレーオフ

またしても為替以外の話ですみません。

日ハム、優勝しました。北海道に来る前は巨人の裏で東京ドームを使い、誰が応援しているのかわからないチームでしたが、今や、北海道での盛り上がりは相当なものです。野球オンチなねーちゃんやおばさんでも新庄、小笠原、ダルビッシュの名前くらいは知っているのではないでしょうか？日本シリーズも是非とも快勝してほしいものです。

しかし、もし私が、ホークスファンだったら切れるなぁ。2004、2005年はレギュラーシーズン1位にもかかわらず、１位のアドバンテージはホームで試合できることだけ。3位になった今年は、１位チームに１勝のアドバンテージ。短期決戦での１勝は相当なアドバンテージでしょう。このアドバンテージ自体はレギュラーシーズンの価値から考えて妥当とは思ってますが、去年、一昨年を考えるとホークスはかわいそうです。

来年はセリーグもプレーオフ導入です。不公平感はスポーツを台無しにします。中途半端な企画だけはやめてほしいものです。

本日の戦略

昨日は売りかいがっ拮抗した状態で推移しましたが､daily PIVOTを超えられず。昨日コメントした基調の変化がさらにくっきりとしてきました。現在、119.25-30付近。もちろん、今日もdaily PIVOTの下。引き続き、120手前での失速から軽い調整、という状況と思います。

もちろん､最近の上昇に対する38.2%戻しすら達成していない現状、「調整」の範囲内でしょう。

もう一度強調しておきますが､昨年のドル高でも119.5を超えてから120に到達するまで11営業日を要しています。最大で118.20まで調整下落しております。テクニカル的な意味はよくわかりませんが、心理的な節目である120円というのはそれくらい大きな数字なんでしょう。

一方、下値の目標値は、119.35ネックラインのWトップと考えると、119.35-(119.80-119.35)=118.90。今週のドル買いの強さがあっさり覆される雰囲気でもないことから、119割れでは買いにくる参加者は多いのではないでしょうか？先日の119割れの際も書きましたが､「出遅れ勢」の買いは相当なものと見ています。このことから､せいぜい、119割れ位。最大でも118midと考えています。

ただ、中長期ドルブルの私の最大の関心事は､「今日例の超長期トレンドラインを触らないこと」です。先週明確に超えたと考えていいとは思いますが､今週、週足でタッチせずにいればさらに確実なものになります。さらに、10月の終値でも明確に超えることで完璧と思います。

もう、何年も続いたトレンドラインが破られたインパクトは相当のものと思います。今年の終値はいくらでしょうか？年の平均値幅は17円でしたっけ？（間違ってたらごめんなさい）なら、109＋17＝126。残り二ヵ月半、面白くなりそうですね。

現在のポジ：短期なし：長期変更無し

現在の指値：短期S1、S2、B1、B2：長期119.00L、118.50L

基調の変化

先週の上昇以来、ほぼPIVOTよりも高値で推移していた相場がPIVOTを割ってきました。

短時間ですが、119.85をつける前の安値119.35を下回りました。このまま119.85を超えなければ、上値の切り下がり、下値の切り下がり、という形になります。

ストキャスは90%以上の高い位置で売りサインが出ました（このあとPIVOTを超えてくるようだと騙しですが）

ボリンジャーバンド+2σを超えて推移していたが、+2σ以内に。

トレンドが変わるほどの変化になるとは思いませんが、120を前にいったん失速、のサインと見ています。もう少し待てばいい押し目のチャンスが来ると期待しています。

押し目買い

ドル円、なかなか下がりません。

今週のWeekly PIVOT、118.50をつけるとの予想はそろそろ期限が迫ってきました。Weekly PIVOT法を利用した取引も先週で９連勝。PIVOTをつける確率は75%ですから、10連勝する確率は3/4の10乗＝5.63%となりますので非常に低い確率となります。（もちろん、それぞれが独立ではないので、厳密な意味ではこういう計算はなりたたないでしょうが）ま、そんなくだらない計算はいいとして､今の勢いからすると厳しくなってきたのは事実でしょう。

現在119.45付近。ストキャスでは90%以上のラインでクロスが見られ売りサイン点灯です。

今のところdailyのB1で短期玉を買いました。しかし、B1は早すぎでしたね、きっと。B2で買ってB1ですべて決済､という形を想定しています。

長期玉はやはり119.00以下でほしいのですが､今日のLBOPが118.99ですから、難しいでしょうか？一応119.00から118.5まで少しづつ買い下がりの予定です。

現在のポジ：短期119.47L(S/L118.90、Limit119.66)：長期変更無し

現在の指値：短期B2、長期119.00L、118.75L、118.5L

本日の戦略

昨日は一瞬119.5を割ったもののすぐに切り返されました。私の予想する118.5すら、非常に遠い存在です。120手前の売りオーダーも厚いらしく、まだ崩すには至ってませんが、時間の問題ようにも見えてきました。

一応、ストキャスでの売りサインがそろそろ点灯しそうな雰囲気ですが、大きな押し目はそろそろあきらめようかと思っています。

具体的には119.5割れで細かく拾っていくような感じ。

今は時間が無いので後ほどコメントします。

補足

今日のディールは、昨日Ｓ２で作った119.55Sを今日のPIVOT119.47で決済しました。

中途半端なディールでしたが、その理由を説明しておきます。

dailyのPIVOTでの取引はその日の内に決済する、というのが基本です。しかし、兼業トレーダーはＮＹ終値まで起きているわけにも行きません。朝一で決済してもいいのですが、翌日のPIVOTを決済ポイントとすることで多少の利益を得たり、損切り幅を減らしたりすることができます。今回はまさしく、その例でした。なので、利益確定というよりは撤退に近い取引となります。朝一で決済していたら10p程度の損失でした。

なぜ、こうするかというと、これはきちんとしたデータに基づいています。いろいろな時間軸、通貨ペアで過去のデータを検証したのですが、どの時間軸であれ、通貨ペアであれ、PIVOTをつける可能性はほぼ75%に収束します。これを利用しているわけです。75%の高確率で予想できる値動きを利用しない手はありません。

どんな場合であれ、頭に入れておいて損のないデータと思います。

遠のいた118円台。しかし、、、

ドルは堅調。今年の最高値付近から20銭以内のところですでに18時間以上膠着しています。戻りが少ない以上、上値追いの相場といえると思うのですが､先週金曜日からの勢いはさすがにそろそろ一服してもいいのではないでしょうか？まだ、私は120よりは先に118に行くと考えています。

根拠は今朝書いたとおりですが､118円台はスルーしてしまった印象で、118円台でのクローズは9/29しかありません。（10/6はclose時間によっては118.95という意見もありますが）。更なる上昇を期待するためにも一旦調整が入ったほうがいいのかと思います。押し目待ちに押し目無しといいますが、、、

一方、119を割るとすぐに、115だ、112だとの意見が飛び交うようになると思います。予想なのか､希望なのか､願望なのか、妄想なのか？

118円台チャートポイントですが

118.55 117.35-119.76の半値戻し

118.50 Weelky PIVOT

118.35 116.07-119.76の38.2%戻し

118.34 先週破った超長期トレンドライン

118.27 117.35-119.76の61.8%戻し

118.25 羽黒方中心値

などなど。119を割ったくらいでは上昇トレンドが転換したとはいえないのはおわかりいただけるかと思います。少なくとも、例のトレンドラインをNY終値で下回らない限り「ブル」でいいかと思います。

プロ野球

たまには、為替以外の話題も混ぜていこうと思います。

実は私は大の阪神ファン。日本シリーズを見にマリンスタジアムにも福岡ドームにも行きました。もちろん85年の優勝時もファンでした。新庄選手がもともと内野手だったのも知ってます。地元日本ハムとの札幌ドームでの日本シリーズを夢見てました。

しかし、、、

中日に大差をつけられながら最後の最後まで望みをつないでいたのですが､昨日ついに中日の優勝が決まりました。残念です。まぁ、最後まで希望をもてただけでも感謝すべきでしょう。

とりあえず、今日から今月いっぱいは日ハムファンに変更です。今日からプレーオフ。一勝のアドバンテージを生かして一気に決めてもらいたいものです。

本日の戦略

いよいよ、年最高値119.40を超えてきました。しかも､ほとんど戻りも無く高値で推移しています。もう、誰もが120円台突入を意識していることと思います。

116円台のロングを持つドルブルの私にはうれしい限りですが、ただ、ここで一呼吸おいて冷静に分析してみましょう。ストキャスでは90%オーバー､ボリンジャーバンドも+２σを超えています。118lowからほとんど戻りも無く上昇してきたわけで、120という誰もが意識する大台を目の前にして一旦調整が入る、という動きを意識すべきではないでしょうか？

参考までに昨年後半の値動きを見てみましょう。119.5を超えてから120に到達するまで１１営業日を要しています。その間最大で118.20まで調整が入っています。過去と同じ動きをするかどうかはわかりませんが､頭の片隅にでも置いておくべきでしょう。

そういうわけで、積極的に行くなら売りあがり、慎重に行くなら押し目待ち､と思いますがどうでしょう？

現在のポジ：短期119.55S(S/L121.0、Limit119.47)：長期　変更なし

現在の指値：短期PIVOTの各ポイント：長期118.50L

欧州勢参加

とりあえず、欧州勢は119割れを狙ってきましたが、すぐに押し戻されました。やはり、先週の上昇に出遅れた人たちが待ち構えている印象です。

今週はまだ始まったばかりですのでweekly PIVOT118.50を目指す､という考えは変わっていませんが、もう一度くらい119.40超えに失敗しないと下がらなそうですね。

今日はdaily PIVOTで取引していました。S1 119.33で売り、PIVOT119.08でcloseの25p抜き。ついでに119.1Sも119.08で一旦撤退しました。本当は118.50まで待ちたいところなんですが､「チキン」なので、逃げちゃいました。精神力があれば、もっと待つべきと思います。

現在のポジ：短期なし：長期116.89L、116.95L、117.68L

現在の指値：短期119.55S、118.86L、118.61L：長期118.50L

基本戦略の決済ついて

先にあげた、基本４戦略の決済ポイントについて補足です。

weekly PIVOTを除き、基本的には50p抜きを目標としています。

しかし、目標達成が無理そうなときや、撤退したいときは、daily PIVOTでのポイントを参考にしています。

また、４戦略でエントリーできないときは､daily PIVOTでデイトレをすることもあります。

ただ、この辺の取り引きはその都度変わるので､最終的な目標は、あくまでも基本戦略のみでの取引を目指しています。

本日の戦略

昨日は核実験の報道により多少円売りに動きましたが、それほど大きな動きにはなりませんでした。しかし、119.30をつけ、年最高値にせまりました。

昨日も書いたのですが､突然、核実験をやったのであれば大きく動くのでしょうが､前々から予告されていた以上、サプライズは無し。サプライズの無いところに大相場は無し、ということだと思います。

しかし、そういう短期的な意味合いよりも、金曜日からの上昇ムードを持続させる、という意味では大きな出来事だったと考えています。核実験なしで118円台closeし、利益確定売りなどでトレンドラインを割ってしまうと、上昇ムードが途切れますが､今の位置から50-60p売られても上昇ムードは持続します。

さて、今日の戦略ですが､昨日、核実験報道のとき、リスク回避のため一旦ショートをクローズしました。しかし、それほど売られないのを見て同値で売りなおしました。やはり、一度は118midへの戻しがあると見ています。理由は､118円台でのクローズがほとんど無く滞空時間が短かったこと。年最高値119.40の重さに敬意を表して､という感じです。ただ、すでに118円台の買い意欲が強いように感じます。よって、ストップを119.60あたりに置いておこうと思います。

現在のポジ

短期：119.10S(S/L119.60,Limit118.50)

長期：116.89L、116.95L、117.68L

核実験！その弐

現在のところ､頭は抑えられているようなので、撤退する必要は無かったと思いますが､ま、リスクマネージメント、ということで。とりあえず、このまま一気に119.40を超えるのかどうかに注目。さすがに一気に抜くよりは､一旦118mid=weekly PIVOTまで一旦下がる気がしてますが､いかがでしょうか？

ロング派はまだ焦る必要は無いと思います。ある程度の押し目はあるでしょうし､無かったとしても、その場合は大幅上昇が期待できますから､119.40超えを確認してからでも遅くないと思います。

核実験！

北朝鮮が核実験をやりました。以前のミサイル発射のときもそうでしたが、ある程度織り込み済みのため、それほど持続的な円売りにはならないと思っています。しかし、先週からの流れ、タイミングを考えると、大きな動きになる可能性もあるとおもいます。

とりあえずは、先週のショートはいったん撤退します。

本日の戦略

さて、雇用統計後の爆上げから週があけて、どういう動きをするか？

日本、米国が祝日なので注目は欧州時間。15:00あたりからの動きに注目です。

ストキャスでは買い余地があり､MACDも傾きを増しています。週足一目均衡表では遅行線が日々線を上抜け、基準線も転換線も上向き。これは買い要因。

一方､ボリンジャーバンドは+2σを超えています。+2.5σは119.11。これは売り要因。

買い要因と売り要因を比べると、買い要因のほうが強い感じがします。ここでどう考えるか？金曜日のドル買いを「出遅れた」と考えるか、「売り場到来」と考えるか、どちらのプレイヤーが多いと考えますか？それがこの先の値動きの答えと考えています。

まず、下値の目安。Weekly PIVOTは118.50。長期下降トレンドラインは118.37。先週までのレジスタンスは118.30-40付近。教科書的にはレジスタンスが破られるとサポートに変わるのは常識。強いレジスタンスであればあるほど、強いサポートになります。そう考えると、３年続いたトレンドラインの強さは相当なものでしょう。なので、118.37に注目です。

次に上値。まずは､今年の最高値119.40でしょうか？ドルブルの私の目標値は129以上ですから、いまのところ細かく分析はしていません。

とりあえず、戦略としては､トレンドラインをバックにきっちり押し目を拾うことでしょうか？ま、まだ、ようやく動き始めたばかり。焦らずにいきましょう。

今週の戦略検証10/2-10/6

今週、ついに例の長期トレンドラインを明確に上抜きました。しかも、119円台まで一気に到達し、最終的には利食いの売りに118円台に戻されたものの高値圏で定着。これから年末にかけての相場の重要な分岐点となる週だったかもしれません。

さて、今週の戦略です。

逆張り理論：金曜日に149pの値動きとなり、ついにエントリーしました。安値117.63ということで、118.93でショートです。ストキャス上、まだ買い余地があるのが気になりますが､欲張らなければ、利食いできるものと思っています。

大台理論：こちらも、3/13日以来の119円台です。119.10でショートにしました。結構ギリギリだったので、取引会社によって指値が入ったり入らなかったりしましたが、まぁ、これもロールオーバーということで。

MACD：先週のレポートで、月曜openで買いエントリー、もしくはWeekly PIVOTまでひきつけてのエントリーを推奨しました。結果的には、どちらでも50p抜きが可能でした。ルール上50pで決済しているものの、長期トレンドラインを超えた今､しばらく買い持ちしてみるのもいいかもしれません。

Weekly PIVOT：myブームのWeekly PIVOT。open118.04、Weekly PIVOT117.50ということで、54p抜きに成功。今週で９連勝です。来週のWeekly PIVOTは118.50。長期トレンドラインの上ですから、北朝鮮が核実験をして週明けに窓明けスタートとならない限り、これも結構現実的な数字と考えています。

というわけで、先週書いたとおりの展開で非常に満足しています。合計104pの稼ぎでした。

さて来週の戦略。まずは、ロールオーバーのショートの決済。予想としては､Weekly PIVOTから長期トレンドラインがサポートとして働くイメージでいますので、その辺でうまく決済したいものです。また、スクェアの場合、週明けショートでエントリー、というのでも30-40pは取れるのではないでしょうか？私の「なんちゃってエリオット波動分析」では､去年１月の101.68を基点として101.68-121.40-108.97-と現在３波進行中と見ています。波動の目標値では128.69とか140.88あたりが目標値になります。レンジ相場が長引いた分、この秋は激動の相場がやってくるのを期待しております。

雇用統計発表、その後

びっくりですね。ついに119に迫ろうとしています。もし119に到達したら、次の目標は今年の最高値119.40が視野に入りますね。

しかし、短期では、そろそろ絶好の売り場となります。ボリンジャーバンド＋２σを大幅に超えてきていますし、用の値幅は130pを超えてきました。私の逆張り理論の適応になります。さらに119円台に入れば大台理論の適応にもなりますので、売りあがりでいいのかと。

一応、爆発的に上昇したときのために119.60位にストップをおく予定です。今年の最高値をこのまま一気に抜くとは考えずらいので。

ただし、この逆張りは早めに決済したほうがいいでしょう。このまま行くと、週足での長期トレンドラインが破られることになります。３年以上続いたトレンドラインが破られるわけですからそのインパクトは甚大です。

ちなみに、エリオット波動でいえば、昨年１月を基点として、１波が101.68-121.40、２波が121.40-108.97。ここから計算される３波の目標値は、128.69や140.88となります。そこまで行くかはどうかは知りませんが、面白くなりそうなことは間違いないですね。

雇用統計発表！

21:30NFPが発表されました。＋5.1万と驚きの低い数字で、一瞬117.61まで急落したものの猛烈に反発。先月の数字が12.8万から18.8万に大幅修正されたため、といわれてます。6万も上乗せすれば、今月の数字は予想通りの11.1万になるわけで、先月増えたぶん「買い」となるという理論でしょうか？

もうひとつ注目すべきは失業率。失業率が4.7%予想が4.6%と低下。むしろ、こちらのほうが好感すべき指標と思います。詳しい数字は忘れましたが、この0.1%の差は雇用者数にするとかなりの数になる、といことです。

また、テクニカル的には、やはり今朝アップしたサポートが効いているものと思われます。

とにかく、この数字でこの反応ですから、いよいよドル円がレンジを上抜ける可能性が高まったと思われます。NY終値を見るまでは楽観できませんが、この後の動きに注目しましょう。

ただ、ディールとしては難しいですね。ストキャス上、まだまだ上昇余地が十分にあるので逆張りはリスキー。かといって今から買うのもリスキー。難しいですが、今日は様子見で、終値を見て月曜日にエントリーというのはいかがでしょうか？

過去ログ

今週の戦略検証9/25-9/29

今週は遂に118円台でclose。4/14以来ですね。なつかしい。。。あまり戻りのない相場でしたので逆張り派には難しかったかもしれません。

さて今週の戦略です。

逆張り理論：今週の値幅はすべて100p以下。全く持ってエントリーできない理論となってしまいましたが、リスクを考えると下手に条件を甘くすることもできません。ま、いずれ、ということで。

大台理論：こちらもエントリーなし。もし来週119円台をつけるならば、大台理論の適応になります。ストキャスでは相当買われすぎになるでしょうから、絶好の逆張りチャンスと思われます。

MACD：金曜日に118円台を超えたところで買いサイン点灯しました。終値が確定するまではだましの可能性がありましたのでエントリーはしていません。週明け早々買いエントリーとなります。

Weekly PIVOT：始値116.55、PIVOT116.97。差し引き42pの利益でした。今週で８連勝となりました。来週のWeekly PIVOTは117.50です。そろそろ連勝率が気になりますがどうでしょうか？

というわけで、今週の稼ぎはスプレッド、手数料を含めると40p以下。少し寂しい週でしたが、ま、こんなもんでしょう。

さて来週の戦略ですが、遂にこのシステムに矛盾が生じました。Weekly PIVOTでは売りから入り、MACDでは買いからはいる、となります。どちらをとるか？長期トレンドラインが目前に迫り、ストキャスでは売られすぎ圏。そう考えると、買いからはいるのは勇気がいりますね。以上の理由により、売りから入り、PIVOTで買い、というイメージを持っています。そのまま、長期トレンドラインを超えれば、損切り、と考えています。リスクを考えれば、こういう矛盾が生じた場合はノーエントリーで様子を見るべきなのかもしれません。

来週も頑張りましょう。

過去ログ

今週の戦略検証9/18-9/22

今週は上下大きく動く週でした。スイングトレーダーにとってはおいしい相場だったのではないでしょうか？

さて、今週の戦略です。

逆張り理論：今週もエントリーなし。これで35営業日連続130p以下の日が続いております。今年の変動幅は今のところ0.98±0.37。ここ数ヶ月で徐々に小さくなってきております。そろそろ大きく動くのでしょうか？

大台理論：今週は116-118。これもエントリーなし。ただ、月曜日の118.27は「新高値は神様の贈り物」の言葉どおり､売っておくのが正解でしたね。ストキャスでダイバージェンスを示しており､週後半の下落は予想できたのかもしれません。来週、115円台に入れば大台理論の適応になります。ストキャスもそのころには売られすぎになるでしょう。いい買い場と考えています。

MACD：木曜始値の時点で売りサイン点灯しました。117.36売り。50p抜き可能となりました。

Weekly PIVOT：PIVOT117.43、週始値118.03ってことで、60p抜き。こちらも大成功。今週で7連勝。6連勝以上が続く確率は高くは無いですから､そろそろ要注意です。

今週もいいトレードでした。計110pの稼ぎ。あとは、損切りポイントをもっと明確にできれば､プチ・トレイダー流システムトレードの完成と見ていますがいかがでしょうか？

さて、来週。Weekly PIVOT116.97、羽黒法中心値117.19。来週の戻り高値はこの辺と見ています。買いで入った場合、PIVOTをつける確率は78.9%です。連勝率が気になるところですが、うまくいけば40p程度は抜けるはず。

夏枯れの８月が終わり稼ぎ時の相場が続いております。がんばりましょう。

過去ログ

今週の戦略検証9/11-9/15

今週はついに118円台に到達しました。その後、117lowでしっかりサポートされました。さすがにG7を控え、それ以上の上値トライはなりませんでした。頭の重い印象はあるものの最近のレンジを超えたという事実は評価すべきでしょう。

さて、今週の戦略です。

逆張り理論：今週も130pを超える動きは見られませんでした。ここ数週間、空振り続きです。

大台理論：火曜日に4/18以来の118円台に突入しました。118.10でエントリー。翌日、水曜日には117.60で50p抜き。ボリンジャーバンド＋２σ、ストキャス＞８０と逆張りとしては典型的な勝ちパターンだったと思います。

MACD：MACDの決済を定義していませんでしたが、これも他と統一して50p抜きとします。先週点灯した売りサインは結局ダマシでした。しかし、50p抜きという点では勝ちでした。ずるい？今週火曜日に買いサイン点灯。117.57でエントリー。これも、当日のうちに50p抜き可能。

Weekly PIVOT：PIVOT116.98、週始値116.77ってことでその差21p。月曜日、すぐに達成。

ってことで、月曜日、火曜日で計120p程度は勝てたことになります。今週もいい感じでした。ただし、実際は、今週は旅行に出かけていたのでこまめにレートチェックは出来ず、よって、今週のディールはMACDを頼りに作ったロングのみ。しかも、Ｇ７前には決済すべきだったのですが、未だ保持しています。「前回のような下落には結びつかない、むしろ、ドル買いの安心感から上昇」と考えているので。

来週のweekly PIVOTは117.44。順当に行けば、始値とあまり差が無くリスクに見合う利益はなさそうです。とりあえず、月曜の動きを見てからのエントリーの方が安全ですね。Weekly PIVOTでは６連勝中。過去のデータからは６連勝以上は勝率が下がってくるようです。さてどうなりますか？

過去ログ

今週の戦略検証9/4-9/8

いつもは週末にレポートするのですが、今週は明日から旅に出ますので一日はやいレポートとなります。今日の終値が確定してないので暫定的な報告となります。来週は時間があればレポートしようと思いますが、お休みさせて頂くかもしれません。

先週からのロールオーバーのポジは無し。今週は小さな窓を開けてのスタートとなり急落。その後、結局117円台に戻したと思ったら再度急落。ドル円の上値の重さを感じる雰囲気ながら、NYcloseではしっかり戻され、下値も堅く方向感の読みづらい展開でした。

さて、

逆張り理論：激しく動いた様に見えて、実は一週間で150p程度の値動きしかなく一日の値幅も最大で100p程度。よってエントリー無し。こういう動きの中できちんと利益をあげられる能力を持った方が羨ましいです。

大台理論：9営業日ぶりの115円台。私の定義では2週間（＝10営業日）なので、エントリー無し。ただ、ほとんど116円台を素通りしたような動きだったので115円台は短期で買うべきだったと反省しております。

MACD：月曜日後半に売りサインが点灯しました。火曜日にそれを確認しopenでエントリー。よく考えればMACDの決済ポイントの検討はしてなかったのですが、最大で50p程度は取れたはずです。ただ、MACDはもう少し長い期間での取引を考えていましたので、実際には待っている間に決済ポイントを逃し、昨日の急落前の上昇によりL/Cとなりました。利益を損失に変えてはいけない。ギャンの言葉でしたっけ？反省しております。まだ売りサイン継続中なのでL/Cしなければ、今後きっちり利益が出てくる可能性も残っていると思います。

weekly PIVOT：117.04なのですが、今週の始値が116.99だったので、エントリーする意味がない週でした。今のところ今週の高値117.06なので達成といえば達成なのですが、スプレッド、手数料をいれると引き分けですね。一応、統計上は勝ちの部類に。今のところこの手法では５連勝。６連勝を超えると負ける確率が高くなってくるようです。まず、来週はどうなるか注目です。

来週は9/16にG7があります。ユーロ圏内では円安に警戒がでており用心発言による神経質な展開となるのではないでしょうか？しかし、それでもレートはチャートポイントに準じて動くと思いますので、きっちりトレードチャンスをものに出来たらいいですね。

過去ログ

今週の戦略検証8/28-9/1

今週は期待はずれの週でしたね。せっかくのNFP発表日なのに全然動きませんでした。こういうときは、ほとんどトレードチャンスはないのですが、私の戦略ではどうなっていたか早速見てみましょう

まず、先週からのロールオーバーのポジ。

先週金曜日に久しぶりの117円台に到達したため117.1、117.3と売り上がり平均117.2のポジを持ちました。これはめでたく火曜日に116.7に到達。無事50銭抜きに成功しました。しかし、、、チキンの私は116.9で決済してしまいました。残念。

で、今週の戦略。

逆張り理論：今週も小動き。最大でも70pしか動かなかったため、エントリー出来ず。ちなみに、今年、130p以上動かない日が連続したのは、最大で18日でしたが、今回は20日目に突入。そろそろ大きく動く予感でしょうか？

大台理論：116-117円台の動きだったのでエントリー出来ず。

MACD：こちらも買いサイン継続のまま売買シグナル無し。ただし木曜日0.44、金曜日0.43と下がり始めました。もしこのまま117.5を超えられないようだと、来週あたりに売りサインが出るのかも。

Weekly PIVOT：始値117.27、PIVOT116.68。こちらも無事火曜日に到達し、59p抜き成功。実際は、先週からのポジがあるためエントリーはしなかったです。実はdaily PIVOTでは先週は毎日PIVOTをつけています。毎日始値でエントリーしていたら合計68p抜きが可能でした。ただ、スプレッドと手数料を除くとリスクに見合う利益とは言い難いですが。

こうみると、こんな動きの小さな時でも利益がありました。個人的には満足です。

さて来週、weekly PIVOTは117.04。始値とほとんど変わらないでしょうか？なので、エントリーはしません。多分、他の三つの戦略でエントリーできると思っています。

来週も頑張りましょう。

過去ログ

今週の戦略検証8/21-8/25

さて、私が度々書いてきた研究員レポート。retrospectiveに検証すると７割を超える勝率になるわけですが、過去のデータだけを見ても面白くないのでこれから毎週末、その戦略についてprospectiveに検証してみようと思います。所長様の了解は得ていませんが勝手にシリーズ化する予定です。

ボリンジャーはいまいちだったので、逆張り理論、大台理論、MACD、weekly PIVOT。以上４戦略を対象とします。

逆張り理論：最大でも値幅0.88と動きの少ない週でした。特に昨日はNR7-2だったのに、消化不良。no entry

大台理論：一ヶ月ぶりの117円台ということで金曜日にエントリー。継続中。

MACD：買いサイン継続。entryポイント無し

weekly PIVOT：open115.76、PIVOT115.93。＋17p。スプレッドと手数料引いたら+11くらいでしょうか？過去のデータでは、平均46pですから動きが少ない週だっただけに仕方のないところかと思います。現在３連勝中。

まとめ：動きの少ない週だったのでドル円オンリーの私には退屈な週でした。金曜日の動きが一時的なものか持続的なものか、来週は楽しくなりそうですね。

さて来週、weekly PIVOTは116.69。過去のデータからは来週中に到達する可能性は72.6%。今まで頭を抑えていたところだけに、逆にサポートになる可能性を考えると、下値としていいところな気がしますがどう思いますか？

Weekly PIVOTの研究 その弐

さて、先日の研究によりOPENでentry、PIVOTでcloseという戦略の勝率が極めて高いことが分かった。しかし、BOPで損切りとすると、損切り額が多くなってしまう。これを回避する方法はないだろうか？これを今後の研究課題としたい。

まず、第１弾として、連勝率、連敗率を計算してみる。対象期間は1995年から。

結果は表の通り。

まず、期待値として勝率が7割台であるので、勝率80％以上や負け率20%以下では積極的に取引し、勝率70%以下、負け率30%以上では、取引を休んだりポジを減らしたりすることが有効なのではないか？

表をみてみよう。最初に勝ったあと次も勝つ確率は84.31%である。期待値以上の成績と考えられる。ここから、６連勝まで、確率は70%を超えている。このことから、少なくとも６連勝までは、あまり連勝のことを気にしなくてもいいのではないか？

最高で１９連勝というのがあるので欲が出てしまうが、11年間で一度しかないわけで、発生頻度は0.98%。10連勝以上はサンプル数が少ないので勝率が高くなってしまうが、負ける確率は高いと考えるべきである。

次に負け率を見てみよう。２連敗の率は確率どおりだが、それ以降は非常に少ない。３連敗は過去１１年間で３回しかなく、それ以上は一度もないのである。つまり、二連敗した後は勝負を賭けて見るのも手だ、ということである。３連敗後なら神様がくれたチャンスとでも言うべきものかもしれない。

このような方法で、ポジ取りに強弱をつけることによって、リスクを減らすことは可能のようである。

「pivot.xls」をダウンロード

Weekly PIVOTの研究

背景

有効な事は分かっているが、いまいち使いこなせていないPIVOT。なんでだろう、と考えたところ、ある単純なことに気づいた。俺、デイトレーダーじゃなかったんだ！。私の取引は数日から一週間単位。ってことは、羽黒法やweekly PIVOTの方が役に立つはず。とくにweekly PIVOTはエントリーやクローズも計算で表せるし、便利なはず。 思い立ったら吉日、weekly PIVOTがどれだけ有効か調べてみた。

対象

取引先から手に入れた1995年からのデータ。607週分を対象とした。

結果

まず、各ポイントの到達率はHBOP 5.9%、S2 19.4%、S1 45.5%、PIVOT 75.5%、B1 39.2%、B2 16.0%、LBOP 7.1%であった。HBOP+LBOPは13%である。思ったより高い。ならば、これを回避するにはどうしたらいいか？PIVOTに達することなくBOPに達したケースを調べてみると、4.9%。これはなかなかいい感じである。この結果から、PIVOTよりOPENが下ならば買い、上ならば売り、が推奨される。

ここからまず考えられることは、openでentry、PIVOTでcloseという方法である。この勝率を計算してみると、なんと、買いで78.9%、売りで72.6%。勝率としては非常に高いのではないだろうか？更に、S1やB1に行く確率はS1で36.2%、B1で33.3%と一気に半分以下となる。このことから欲張らずにPIVOTで決済すべき、との結論となる。この方法で、どのくらいの利益を得られるか計算してみた。具体的にはOPENとPIVOTの差である。平均、買い46p、売り48p。逆に、BOP到達もしくは金曜日closeで決済すると、平均、買い1.50売り1.09の損失となる。損失は２－３週続くことが多いことから、大相場でのentryを避ければリスクをかなり下げることが出来そうである。

次に、PIVOTでエントリーする方法を調べてみる。PIVOT到達でそのまま順張り、S2やB2で決済とすると、決済できる確率は45.9%である。つまり、PIVOTを通り過ぎ、そのまま通過するかどうかは五分五分程度、ということになる。あまり推奨されない方法かもしれない。

PIVOTは本来はS1やS2で売り、B1やB2で買いという使い方をするものである。

S1からS2に行く確率は42.7%。S2からHBOPは30.5%。B1からB2は40.8%、B2からLBOPは44.4%。以上の確率は負ける確率である。思ったより高い。このなかから、たとえば、S2→S1→HBOPと行くケースは勝ちに相当するので除外する必要がある。これはもっと短い時間軸での検証が必要である。試しに今年のデータのみ手作業で検証してみたが、

それほど変わらないようである。

結論

勝率にこだわるならば、openでエントリー、PIVOTで決済。ただし、big event時は避ける。SやBでのエントリーは単独では用いず、他の手法と併用する方がいいと思われる。

「MACDによる売買」

一般的には、MACDとシグナルのクロス、またはMACDとゼロ地点のクロスが売買のサインといわれている。

ゼロ地点での売買は出遅れ気味となるため、私としては買い増し、売り増しのサインととらえている。今回は、今年発生したMACDとシグナルのクロスした場面での取引を検証してみる。設定は一般的な12-26-9とした。

売買条件としては、クロスが確認できた日の始値をエントリーとする。

今年は１０回クロスしているが７／１７はまだ継続中なので除外する。クロスからクロスまでの間を一区間とした。

エントリーポイントから逆方向に動いた幅は平均0.80(0.33-1.60)円。順方向に動いた幅は3.36(1.40-8.81)円であった。なかなかいい感じである。

そして、全９回中、値幅が逆方向＞順方向となったのは一回のみである。しかも、そのときは、先に1.40の利益が出て、そのあと1.60のマイナスということで、撤退も十分可能であったと思われる。これを除くと、逆方向の幅は0.70(0.33-1.29)となる。今年に限って言えば、1.29のアゲインストを我慢できれば、必ず利益に結びついている。

次は決済である。単純に次のクロスで決済した場合、けっこう遅くなってしまう。それでも、利益15.47。損失0.91。差し引き1456p！！！う～ん、ほんとに実現できれば幸せでしたね。上手くピークを見極めることが出来たらもっといい成績になるのであろう。

MACDの欠点はレンジ相場に弱いことである。たしかに今年３月までは平均利益2.36、その後は5.45である。個人的には、それでもプラスならＯＫとしたい。

さらに注目すべき点は、（今回の対象からは外れるが）昨年末の急落や今年のG7ショックの前に売りシグナルが出ていることである。これに気づいていれば・・・投資に「たられば」は禁物であるが次回はものに出来るようにしたい。

これまでのレポートで分かるとおり、私は出来る限りシステマチックな取引を目指しています。トレンドが分からないときは短期で逆張りを繰り返し、MACDでシグナルが点灯しトレンドに入れば順張りで中期的に持ちます。

この方法を守っている限りは大きな失敗はしないはずですが、実際はいっぱい痛い目に遭っています。痛い目にあったトレードはすべて、その場の雰囲気に流されて取引してしまったものです。私に一番必要なのは精神修行のようです。

本来なら、これを10年分くらい検討すべきでしょう。今回はめんどくさくて今年分だけでしたが、時間をかけてデータベース化してみようと思っています。

「大台突破そのまま素通りはしないぞ理論」―逆張り戦略その２―

よくニュースで「＊週間ぶりの1**円台」という記事を見かける。最近で言えば、久し振りの116円台や113円台、である。じゃあ、こういう時はそのまま117や112に行くことがあるのであろうか？感覚的にはあまり無いような気がする。ならば、そういうときこそ逆張りが有効のはず。たしかに、この方法であまり負けた記憶がない。この手法の有効性を検討してみよう。

エントリーポイントの条件として、2週間以上ぶりに達成した1**円台。そこを上昇ならば11*.10、11*.30、11*.50まで売り上がる。下落ならば11*.90、11*.70、11*.50まで買い下がる。この手法で50p抜きが可能かどうか検討してみる。

対象期間は前回と同様7/13まで、139営業日。この間、条件を満たした回数は20回。14.39%。３週間に２回くらいの割合である。翌日に決済できたのが9回。翌々日は5回。この時点で勝率70%。もう一つ6/22の116円台。これは、ご存じのとおり116円台でとどまり5日後に115円台へ急落した。この５日間ほとんどは±ゼロ付近で５日後に利益が出るのだが一応これは引き分けとしておこう。ここまではいい数字である。

問題は、残り５回である。敗率25%。これは高すぎるので、どうにかならないだろうか？

このうち、２回（1/6、2/1）は素通りして入ったが４日後と７日後に利益が出ている。しかし、ナンピンしている以上含み損が膨大となりかなり辛かったはずだ。このときのストキャスは10以下と90以上。これを信じて待つことができただろうか？

次、4/24。これはG7ショック開始日である。私の投資歴の中で一番痛い目にあった日なので良く覚えている。次は5/8。これはG7後、２度目のGAPが出現した日である。こう考えると、話は単純である。GAPが出来た日はこの方法でのエントリーは回避すべき、ということだ。当たり前といえば当たり前の話である。

最後、1/26。この日が一番問題である。どう回避していいか分からないし、あれよあれよという間に、116から119まで上がった。この手法の限界である。敢えて言えば、このときのストキャスは上昇中だが50前後。これが上の二回との大きな差である。

まとめると、GAP明けの二回は回避するとして、全18回。翌々日までに勝てる確率は77.78%。どうしようもない負けが１回。あとは4、5、7日目に勝ち。これは引き分けと考えて、14勝1敗3分。勝率はそれなりにいいが、撤退の仕方には注意が必要ということになる。そして、あくまでも今年のような値幅1.03±0.39での変動率の場合に有効と考えるべきである。

「値幅から考える逆張り戦略の検討」―ドル円2006年version―

戦略にはいろいろあるが、その分類のひとつに「順張り」と「逆張り」という考え方がある。私としてはどちらかというと逆張りが多い。理想は、トレンドに対する順張りで日内変動に対する逆張り＝要するに押し目買い、戻り売りであるが、今年のように日替わりでトレンドが変わる場合、押し目のつもりが高値買いとなり取り残されるといったかんじで、どこをエントリーポイントとするか非常に難しい。そこで、一日の値幅から、エントリーポイントを決めることが出来るかどうか検討してみました。

今年7/13までの全139営業日の平均一日値幅は1.03円、標準偏差は0.39である。大雑把に1.42以上動いた場合、それは動きすぎであり修正が期待できると考えられる。1.42以上動いたのは、23日。139営業日に対して16.55%。一週間（＝５営業日）で0.83日。これでは日数が少ないので1.30円以上にしてみると、33日で23.74%。一週間で1.19回。週一回のチャンスをものに出来れば十分と考えているのでこれを対象とした。取引手法によってもいろいろ変わると思うが、私のパターンのひとつで、130p以上動いたら20銭ごとナンピンしていき、50p稼いだら決済。基本的にロールオーバーは一回まで。これが有効かどうか検証してみる。

全33回のうち、この手法で50p抜きが可能であったのは、21回。勝率63.64%である。悪くは無い数字である。

次に明らかな負けは２回。ひとつは5/5。G7ショックの後雇用統計悪化でとどめをした日である。もう一つは5/17。108.97で底を打ち大幅反発した日である。どちらも、後から考えれば危険な香りが充満しており、それを嗅ぎ取る能力が必要であろう。

さて、残りの10回が重要である。これは、翌日50p抜きが出来なかったが±ゼロでは撤退可能な群である。翌々日まで持ち越した場合、50p抜きが可能であったのは3回。±ゼロで撤退できたのが4回。マイナスは３回。撤退の４回はここで撤退しないと痛い目に遭っているのに対し、マイナスの３例は更にロールオーバーしていくと勝てたりしているので難しいが、安全性を考えると翌日に決済すべきであろう。

この手法では21勝２敗10引き分け。もう少し効率のいいポジ取りの仕方もあるのかもしれないのでそれは今後の研究課題にします。

注意点をひとつ。値幅はその年によって違います。今年は昨年より動きが大きいと思いますし、10年前くらいは一日400pくらい普通に動いていたときもあるようです。それが2006年versionと名付けた理由です。

最後にオチをひとつ。私の今年の運用成績は真っ赤っかです（笑

まず最初に

プチ・トレイダーのＦＸ戦略は、基本的に４つあります。

この４つは以前､「しろふくろうＦＸテクニカル分析研究所」で公開したものです。

その４つとは、逆張り理論、大台理論､ＭＡＣＤ、Weekly PIVOTです。これをもとに、取引をしております。

まずは、４戦略について、公開します。

また、ブログの内容としては､

①日々の相場観

②週末に基本４戦略の結果について検証

と、なっております。まだテスト運営ということで、内容については少しづつ変っていくかもしれません。

ご挨拶

こんにちは　プチ・トレイダー　と申します

2005年にＦＸをはじめ、各地の為替板、ブログで勉強してまいりましたが、そろそろ、自分のブログを持つ決心をしました。

なにぶん、ブログは初めてなので、しばらくはテスト運営という形をとりますが､慣れ次第本格的に内容を充実させていこうと思います。

よろしくお願いいたします。